PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWI с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWI с ET

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWI или ET.

Корреляция

Корреляция между AWI и ET составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AWI и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
571.57%
773.94%
AWI
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWI:

0.78

ET:

0.70

Коэф-т Сортино

AWI:

1.27

ET:

1.08

Коэф-т Омега

AWI:

1.16

ET:

1.15

Коэф-т Кальмара

AWI:

0.91

ET:

0.74

Коэф-т Мартина

AWI:

2.64

ET:

2.82

Индекс Язвы

AWI:

7.55%

ET:

6.46%

Дневная вол-ть

AWI:

25.71%

ET:

26.00%

Макс. просадка

AWI:

-80.98%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

AWI:

-14.34%

ET:

-15.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWI:

$6.02B

ET:

$60.35B

EPS

AWI:

$6.02

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

AWI:

23.00

ET:

13.74

Коэффициент PEG

AWI:

1.66

ET:

0.76

Коэффициент P/S

AWI:

4.16

ET:

0.73

Коэффициент P/B

AWI:

7.70

ET:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

AWI:

$1.12B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWI:

$457.30M

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

AWI:

$352.70M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, AWI показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции AWI превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 9.92% против 1.89% соответственно.

AWI

С начала года

-1.80%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

2.11%

1 год

20.70%

5 лет

13.52%

10 лет

9.92%

ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.93%

5 лет

30.73%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWI и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWI
Ранг риск-скорректированной доходности AWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWI c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AWI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWI: 0.78
ET: 0.70
Коэффициент Сортино AWI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWI: 1.27
ET: 1.08
Коэффициент Омега AWI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWI: 1.16
ET: 1.15
Коэффициент Кальмара AWI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWI: 0.91
ET: 0.74
Коэффициент Мартина AWI, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWI: 2.64
ET: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа AWI на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ET равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWI и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.70
AWI
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWI и ET

Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ET в 7.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.85%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.36%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AWI и ET

Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.34%
-15.88%
AWI
ET

Волатильность

Сравнение волатильности AWI и ET

Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 12.57%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
16.28%
AWI
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWI и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию