Сравнение AWEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWEIX или SPY.
Основные характеристики
| AWEIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 25.15% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.47% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.77% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.46 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 12.07% |
| Макс. просадка | -55.48% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и SPY
С начала года, AWEIX показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.77% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и SPY
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и SPY
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 0.72% | 0.88% | 0.92% | 0.48% | 0.59% | 0.81% | 1.80% | 0.81% | 0.91% | 0.98% | 0.80% | 0.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и SPY
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и SPY
Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 3.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.