PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1P.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1P.DE с XDEM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1P.DE returned 18.25%/yr vs 28.45%/yr for XDEM.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AW1P.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1P.DE показывает доходность 17.23%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 29.03%.

AW1P.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.70%
С начала года
17.23%
6 месяцев
17.79%
1 год
29.89%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEM.DE

1 день
1.63%
1 месяц
6.79%
С начала года
29.03%
6 месяцев
28.98%
1 год
40.31%
3 года*
28.45%
5 лет*
15.28%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1P.DE и XDEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		17.23%3.61%25.39%22.76%-14.89%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		29.03%8.09%38.22%8.18%-1.41%

Correlation

The correlation between AW1P.DE and XDEM.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between AW1P.DE and XDEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

AW1P.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1P.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1P.DEXDEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.24

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.25

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

4.45

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

16.95

-3.31

AW1P.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1P.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEM.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1P.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1P.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка AW1P.DE за все время составила -23.64%, что меньше максимальной просадки XDEM.DE в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1P.DE и XDEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1P.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.64%

-30.94%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-9.01%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-23.51%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.24%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.38%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.37%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1P.DE и XDEM.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) составляет 4.33%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что AW1P.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1P.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.97%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

15.01%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

17.90%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.51%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.14%

-2.37%

Сравнение комиссий AW1P.DE и XDEM.DE

И AW1P.DE, и XDEM.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1P.DE и XDEM.DE

Ни AW1P.DE, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1P.DE and XDEM.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1P.DE and XDEM.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

AW1P.DE is categorized as Global Equities, while XDEM.DE is Momentum. AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: UBS and DWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1P.DE и XDEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор