PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1P.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1P.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - AW1P.DE tracks the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1P.DE returned 17.31%/yr vs 17.73%/yr for ETLQ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AW1P.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1P.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1P.DE показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у ETLQ.DE с доходностью 10.88%.

AW1P.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.81%
1 год
26.28%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETLQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1P.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.91%3.61%25.39%22.76%-14.89%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		10.88%8.14%26.10%20.83%-3.37%

Correlation

The correlation between AW1P.DE and ETLQ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between AW1P.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

AW1P.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1P.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1P.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.13

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.98

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.56

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

14.23

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1P.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1P.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1P.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1P.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.93

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AW1P.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка AW1P.DE за все время составила -23.64%, что меньше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1P.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1P.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.64%

-33.38%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.68%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-21.58%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.34%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.33%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.68%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1P.DE и ETLQ.DE

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AW1P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1P.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.68%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

7.77%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

11.18%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

14.06%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

15.74%

-0.01%

Сравнение комиссий AW1P.DE и ETLQ.DE

AW1P.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1P.DE и ETLQ.DE

Ни AW1P.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AW1P.DE and ETLQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AW1P.DE.

AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for AW1P.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1P.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор