Сравнение AW1I.DE с WTDX.DE
AW1I.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both Japan Equities funds - AW1I.DE tracks the MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped while WTDX.DE tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1I.DE returned 16.29%/yr vs 29.84%/yr for WTDX.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW1I.DE charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1I.DE и WTDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1I.DE показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 22.21%.
AW1I.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 16.95%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTDX.DE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 51.38%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 27.20%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам AW1I.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW1I.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc | 16.95% | 13.16% | 14.27% | 15.68% | -13.31% | 4.61% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 22.21% | 17.86% | 36.79% | 37.12% | 11.85% | 10.28% |
Correlation
The correlation between AW1I.DE and WTDX.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between AW1I.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1I.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
AW1I.DE
WTDX.DE
Сравнение AW1I.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AW1I.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 6.32 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 20.92 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AW1I.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка AW1I.DE за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1I.DE и WTDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1I.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -38.23% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.09% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -23.65% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.85% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -9.16% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.45% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1I.DE и WTDX.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что AW1I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1I.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.85% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 14.87% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 19.82% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 19.46% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 21.53% | -4.64% |
Сравнение комиссий AW1I.DE и WTDX.DE
AW1I.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1I.DE и WTDX.DE
AW1I.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1I.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 0.83% | 1.68% | 1.52% | 1.97% | 2.28% | 1.52% | 2.10% | 2.01% | 2.17% | 1.14% | 1.90% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AW1I.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW1I.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1I.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
AW1I.DE tracks MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for AW1I.DE and 0.48% for WTDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1I.DE и WTDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор