PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AW1I.DE с WTDX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AW1I.DE и WTDX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1I.DE показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 22.21%.


AW1I.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
9.72%
С начала года
16.95%
1 год
34.61%
3 года*
16.29%
5 лет*
10 лет*

WTDX.DE

1 день
-2.38%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
12.25%
С начала года
22.21%
1 год
51.38%
3 года*
29.84%
5 лет*
27.20%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1I.DE и WTDX.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AW1I.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc
16.95%13.16%14.27%15.68%-13.31%4.61%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
22.21%17.86%36.79%37.12%11.85%10.28%

Correlation

The correlation between AW1I.DE and WTDX.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.76

The correlation between AW1I.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

AW1I.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AW1I.DE
Ранг доходности на риск AW1I.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1I.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1I.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1I.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1I.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1I.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина

WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1I.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AW1I.DEWTDX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

6.32

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

20.92

-10.30

AW1I.DE vs. WTDX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1I.DE на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа WTDX.DE равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1I.DE и WTDX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1I.DE и WTDX.DE

Максимальная просадка AW1I.DE за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1I.DE и WTDX.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AW1I.DEWTDX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.66%

-38.23%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.09%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-23.65%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-4.85%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-9.16%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.45%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1I.DE и WTDX.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что AW1I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AW1I.DEWTDX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.85%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

14.87%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

19.82%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

19.46%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

21.53%

-4.64%

Сравнение комиссий AW1I.DE и WTDX.DE

AW1I.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1I.DE и WTDX.DE

AW1I.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW1I.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
0.83%1.68%1.52%1.97%2.28%1.52%2.10%2.01%2.17%1.14%1.90%0.06%

Часто задаваемые вопросы


AW1I.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1I.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1I.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.

AW1I.DE tracks MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for AW1I.DE and 0.48% for WTDX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1I.DE и WTDX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор