PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1H.DE с UIMA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1H.DE с UIMA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1H.DE (UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds from UBS - AW1H.DE tracks the MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped while UIMA.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1H.DE returned 15.67%/yr vs 13.82%/yr for UIMA.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AW1H.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1H.DE и UIMA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW1H.DE показывает доходность 7.82%, а UIMA.DE немного ниже – 7.64%.

AW1H.DE

1 день
0.38%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.82%
6 месяцев
9.94%
1 год
17.02%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIMA.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.64%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.12%
3 года*
13.82%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1H.DE и UIMA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1H.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc		7.82%23.67%10.99%18.33%-14.28%2.74%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		7.64%20.65%8.36%15.54%-9.27%5.07%

Correlation

The correlation between AW1H.DE and UIMA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.95

The correlation between AW1H.DE and UIMA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с AW1H.DE:
AW1H.DE с S6X0.DEAW1H.DE с GLDAW1H.DE с UIQ4.DEAW1H.DE с WTEE.DEAW1H.DE с UBU7.DEAW1H.DE с CEMT.DEAW1H.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с ALAG.LUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DE

Доходность на риск

AW1H.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1H.DE
Ранг доходности на риск AW1H.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1H.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1H.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1H.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1H.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1H.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1H.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1H.DEUIMA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.29

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.90

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.75

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

6.51

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1H.DE vs. UIMA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1H.DE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMA.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1H.DE и UIMA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1H.DEUIMA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AW1H.DE и UIMA.DE

Максимальная просадка AW1H.DE за все время составила -26.23%, что меньше максимальной просадки UIMA.DE в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1H.DE и UIMA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1H.DEUIMA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.23%

-35.78%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.42%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-16.25%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.50%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-5.66%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.53%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1H.DE и UIMA.DE

UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1H.DEUIMA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.30%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.54%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

12.75%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.19%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

15.57%

+1.19%

Сравнение комиссий AW1H.DE и UIMA.DE

AW1H.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1H.DE и UIMA.DE

AW1H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW1H.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.16%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AW1H.DE and UIMA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for AW1H.DE.

AW1H.DE tracks MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.12% for AW1H.DE and 0.10% for UIMA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1H.DE и UIMA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор