PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1F.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1F.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AW1F.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AW1F.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1F.DE returned 19.67%/yr vs 19.25%/yr for 4UBQ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AW1F.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1F.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW1F.DE показывает доходность 12.99%, а 4UBQ.DE немного ниже – 12.38%.

AW1F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.23%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.25%
1 год
26.73%
3 года*
19.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.09%
С начала года
12.38%
6 месяцев
12.79%
1 год
29.46%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1F.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1F.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc		12.99%3.65%32.30%24.10%-18.01%12.73%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		12.38%5.39%31.02%24.03%-13.92%15.94%

Correlation

The correlation between AW1F.DE and 4UBQ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.97

The correlation between AW1F.DE and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AW1F.DE:
AW1F.DE с H412.DEAW1F.DE с BCFE.DEAW1F.DE с FLXU.DEAW1F.DE с JGPI.DEAW1F.DE с UBUD.DEAW1F.DE с BBUS.DEAW1F.DE с 36B6.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

AW1F.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1F.DE
Ранг доходности на риск AW1F.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1F.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1F.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1F.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1F.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1F.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1F.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1F.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.49

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.45

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.27

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

16.39

-5.65

AW1F.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1F.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1F.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1F.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка AW1F.DE за все время составила -23.95%, примерно равная максимальной просадке 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1F.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1F.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-23.35%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.93%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.95%

-23.35%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.96%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.80%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1F.DE и 4UBQ.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что AW1F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1F.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.37%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

8.03%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

11.88%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.33%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.49%

+0.38%

Сравнение комиссий AW1F.DE и 4UBQ.DE

AW1F.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1F.DE и 4UBQ.DE

Ни AW1F.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AW1F.DE and 4UBQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW1F.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1F.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for 4UBQ.DE.

AW1F.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while 4UBQ.DE is S&P 500. AW1F.DE tracks MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. Their fees differ too: 0.07% for AW1F.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1F.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор