Сравнение AW16.DE с SC0H.DE
AW16.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - AW16.DE tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned while SC0H.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW16.DE returned 13.34%/yr vs 14.59%/yr for SC0H.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AW16.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SC0H.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW16.DE и SC0H.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW16.DE показывает доходность 11.61%, а SC0H.DE немного ниже – 11.30%.
AW16.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- —
SC0H.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам AW16.DE и SC0H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW16.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 11.61% | 0.95% | 31.99% | 25.24% | -19.63% | 26.52% |
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 11.30% | 4.77% | 32.56% | 23.60% | -15.55% | 25.00% |
Correlation
The correlation between AW16.DE and SC0H.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between AW16.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW16.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск
AW16.DE
SC0H.DE
Сравнение AW16.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW16.DE | SC0H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.45 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 11.96 | -9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW16.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.16 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.94 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AW16.DE и SC0H.DE
Максимальная просадка AW16.DE за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW16.DE и SC0H.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW16.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -34.20% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.98% | -7.32% | -14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.99% | -23.66% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -23.66% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.41% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -4.13% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 2.11% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW16.DE и SC0H.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AW16.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW16.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.68% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.66% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 11.67% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 15.41% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.23% | +2.59% |
Сравнение комиссий AW16.DE и SC0H.DE
AW16.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW16.DE и SC0H.DE
Ни AW16.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AW16.DE and SC0H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for AW16.DE.
AW16.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while SC0H.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for AW16.DE and 0.05% for SC0H.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW16.DE и SC0H.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор