PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW16.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW16.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW16.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AW16.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned, while 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW16.DE returned 13.34%/yr vs 15.51%/yr for 4UBQ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AW16.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW16.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW16.DE показывает доходность 11.61%, а 4UBQ.DE немного ниже – 11.15%.

AW16.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
7.15%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.64%
1 год
23.54%
3 года*
17.62%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.13%
1 год
28.46%
3 года*
18.50%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW16.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW16.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		11.61%0.95%31.99%25.24%-19.63%26.52%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.15%5.39%31.02%24.03%-13.92%28.85%

Correlation

The correlation between AW16.DE and 4UBQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.95

The correlation between AW16.DE and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AW16.DE:
AW16.DE с IQQN.DEAW16.DE с JRUD.DEAW16.DE с 4UBI.DEAW16.DE с USUE.DEAW16.DE с JGPI.DEAW16.DE с MVEA.DEAW16.DE с UETW.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

AW16.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW16.DE
Ранг доходности на риск AW16.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW16.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW16.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW16.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW16.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW16.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW16.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW16.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.47

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.36

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

4.10

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

15.73

-13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW16.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW16.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа 4UBQ.DE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW16.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW16.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.47

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.11

-0.42

Просадки

Сравнение просадок AW16.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка AW16.DE за все время составила -24.99%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW16.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW16.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-23.35%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.98%

-6.93%

-15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.99%

-23.35%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-23.35%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

0.00%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-4.02%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

1.81%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AW16.DE и 4UBQ.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что AW16.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW16.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.81%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.61%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.18%

11.53%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.27%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

15.39%

+3.43%

Сравнение комиссий AW16.DE и 4UBQ.DE

AW16.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW16.DE и 4UBQ.DE

Ни AW16.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW16.DE and 4UBQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW16.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW16.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for 4UBQ.DE.

AW16.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while 4UBQ.DE is S&P 500. AW16.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. Their fees differ too: 0.09% for AW16.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW16.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор