Сравнение AW16.DE с 36B6.DE
AW16.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and 36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - AW16.DE tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned while 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW16.DE returned 13.34%/yr vs 12.25%/yr for 36B6.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AW16.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for 36B6.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW16.DE и 36B6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW16.DE показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у 36B6.DE с доходностью 14.86%.
AW16.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- —
36B6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW16.DE и 36B6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW16.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 11.61% | 0.95% | 31.99% | 25.24% | -19.63% | 26.52% |
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 14.86% | -0.74% | 20.34% | 20.20% | -14.25% | 28.59% |
Correlation
The correlation between AW16.DE and 36B6.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between AW16.DE and 36B6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW16.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск
AW16.DE
36B6.DE
Сравнение AW16.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW16.DE | 36B6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.10 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 10.29 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW16.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.76 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AW16.DE и 36B6.DE
Максимальная просадка AW16.DE за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки 36B6.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW16.DE и 36B6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW16.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -34.21% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.98% | -7.21% | -14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.99% | -23.75% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -23.75% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | 0.00% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -4.98% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 2.17% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW16.DE и 36B6.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) составляет 3.38%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что AW16.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW16.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.79% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.08% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 12.71% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 15.45% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.54% | +1.28% |
Сравнение комиссий AW16.DE и 36B6.DE
AW16.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 36B6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW16.DE и 36B6.DE
AW16.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.97% | 1.10% | 1.27% | 1.40% | 0.91% | 1.05% | 1.17% |
AW16.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AW16.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW16.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW16.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for 36B6.DE.
AW16.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.09% for AW16.DE and 0.20% for 36B6.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW16.DE и 36B6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор