PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW15.DE с QUEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW15.DE с QUEJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Japan Equities funds - AW15.DE tracks the MSCI Japan Climate Paris Aligned while QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW15.DE returned 6.95%/yr vs 2.69%/yr for QUEJ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AW15.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW15.DE и QUEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW15.DE показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у QUEJ.DE с доходностью 7.21%.

AW15.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.36%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—

QUEJ.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
1.71%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.26%
1 год
11.63%
3 года*
2.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW15.DE и QUEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		8.65%10.45%2.67%12.34%-11.08%
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		7.21%3.79%1.15%8.13%-12.67%

Correlation

The correlation between AW15.DE and QUEJ.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between AW15.DE and QUEJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с XCJD.DE
Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с ZPDJ.DEQUEJ.DE с PRAJ.DE

Доходность на риск

AW15.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW15.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW15.DEQUEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.60

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.01

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.00

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

2.91

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW15.DE vs. QUEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW15.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа QUEJ.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW15.DE и QUEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW15.DEQUEJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.60

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.09

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AW15.DE и QUEJ.DE

Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и QUEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW15.DEQUEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-15.02%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.45%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-13.94%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.50%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-6.33%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.60%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AW15.DE и QUEJ.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что AW15.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW15.DEQUEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.38%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

13.72%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

17.39%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

15.36%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.36%

+1.06%

Сравнение комиссий AW15.DE и QUEJ.DE

AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QUEJ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW15.DE и QUEJ.DE

Ни AW15.DE, ни QUEJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW15.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW15.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW15.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.

AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned, while QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.12% for AW15.DE and 0.25% for QUEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW15.DE и QUEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор