PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW15.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW15.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - AW15.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Climate Paris Aligned, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. AW15.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, AW15.DE returned 6.95%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AW15.DE charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW15.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW15.DE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

AW15.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.36%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW15.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		8.65%10.45%2.67%12.34%-3.90%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%

Correlation

The correlation between AW15.DE and 3JPN.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between AW15.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с XCJD.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

AW15.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW15.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW15.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.13

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.88

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.96

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

5.61

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW15.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW15.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3JPN.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW15.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW15.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.50

-0.35

Просадки

Сравнение просадок AW15.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW15.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-51.65%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-34.71%

+23.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-51.65%

+34.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-7.07%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-14.56%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

12.19%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AW15.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) составляет 4.43%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что AW15.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW15.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

11.68%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

48.68%

-33.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

60.28%

-40.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

52.77%

-36.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

52.77%

-36.35%

Сравнение комиссий AW15.DE и 3JPN.DE

AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW15.DE и 3JPN.DE

Ни AW15.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW15.DE and 3JPN.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW15.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW15.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

AW15.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for AW15.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW15.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор