PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW14.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW14.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW14.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - AW14.DE tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, AW14.DE returned 15.68%/yr vs 18.34%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AW14.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW14.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AW14.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AW14.DE показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.03%.

AW14.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.26%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.52%
1 год
21.86%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.58%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW14.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		9.78%6.83%23.93%18.70%-16.33%8.05%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%8.85%

Correlation

The correlation between AW14.DE and SPP2.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between AW14.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с AW14.DE:
AW14.DE с AW1P.DEAW14.DE с 4UBF.DEAW14.DE с ASCH.DEAW14.DE с AW10.DEAW14.DE с UET5.DEAW14.DE с UIQ4.DEAW14.DE с IQQI.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

AW14.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW14.DE
Ранг доходности на риск AW14.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW14.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW14.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW14.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW14.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.19

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.05

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.68

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

16.59

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW14.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW14.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW14.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW14.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.19

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.08

-0.42

Просадки

Сравнение просадок AW14.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка AW14.DE за все время составила -21.21%, примерно равная максимальной просадке SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW14.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW14.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-21.23%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-5.87%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-21.23%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.53%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.51%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.66%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AW14.DE и SPP2.DE

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеют волатильность 3.25% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW14.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.27%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.26%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.55%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.69%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

14.56%

-0.17%

Сравнение комиссий AW14.DE и SPP2.DE

AW14.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW14.DE и SPP2.DE

Ни AW14.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW14.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW14.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW14.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

AW14.DE tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.18% for AW14.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW14.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор