Сравнение AW12.DE с WTD8.DE
AW12.DE (UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and WTD8.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - AW12.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while WTD8.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW12.DE returned 18.73%/yr vs 15.87%/yr for WTD8.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW12.DE charges 0.16%/yr vs 0.46%/yr for WTD8.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW12.DE и WTD8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW12.DE показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у WTD8.DE с доходностью 19.39%.
AW12.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 25.97%
- 1 год
- 45.64%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTD8.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 19.39%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW12.DE и WTD8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW12.DE UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 24.98% | 18.87% | 12.31% | 3.30% | -15.75% | -1.31% |
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 19.39% | 7.57% | 11.50% | 17.20% | -7.38% | 7.21% |
Correlation
The correlation between AW12.DE and WTD8.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between AW12.DE and WTD8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW12.DE vs. WTD8.DE — Ранг доходности на риск
AW12.DE
WTD8.DE
Сравнение AW12.DE c WTD8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW12.DE | WTD8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 4.38 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 15.35 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW12.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.29 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AW12.DE и WTD8.DE
Максимальная просадка AW12.DE за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки WTD8.DE в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW12.DE и WTD8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW12.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -34.98% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -6.15% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -16.79% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.72% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -5.99% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.76% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW12.DE и WTD8.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что AW12.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTD8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW12.DE | WTD8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.68% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 9.35% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 11.77% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 13.54% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.08% | +1.84% |
Сравнение комиссий AW12.DE и WTD8.DE
AW12.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии WTD8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW12.DE и WTD8.DE
Ни AW12.DE, ни WTD8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AW12.DE and WTD8.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.46% for WTD8.DE.
AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while WTD8.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.16% for AW12.DE and 0.46% for WTD8.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW12.DE и WTD8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор