PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVY с IRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVY с IRM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVY (Avery Dennison Corporation) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, AVY returned 10.25%/yr vs 18.12%/yr for IRM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVY и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 48.87%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 10.25% против 18.12% соответственно.

AVY

1 день
4.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
-12.78%
С начала года
-9.33%
1 год
-6.42%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
10.25%

IRM

1 день
-1.51%
1 месяц
-5.11%
6 месяцев
33.26%
С начала года
48.87%
1 год
28.06%
3 года*
29.88%
5 лет*
27.82%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVY и IRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVY
Avery Dennison Corporation		-9.33%-0.73%-5.95%13.66%-15.06%41.41%20.86%48.54%-20.28%66.75%
IRM
Iron Mountain Incorporated		48.87%-18.24%54.48%46.52%-0.08%87.74%0.98%5.87%-7.97%23.56%

Correlation

The correlation between AVY and IRM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1996 г.

0.33

The correlation between AVY and IRM shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$12.47B

IRM:

$36.20B

EPS

AVY:

$8.89

IRM:

$0.91

Коэффициент P/E

AVY:

18.34

IRM:

133.32

Коэффициент P/S

AVY:

1.40

IRM:

5.01

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$9.01B

IRM:

$7.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.59B

IRM:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.24B

IRM:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avery Dennison Corporation

Iron Mountain Incorporated

Часто сравнивают с AVY:
AVY с HUBBAVY с ATRAVY с NDSNAVY с WSOAVY с SLGNAVY с SPYAVY с PEP
Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с SPYIRM с NNNIRM с GTYIRM с HASIIRM с WYIRM с VOO

Доходность на риск

AVY vs. IRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг доходности на риск AVY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVY c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVYIRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.86

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.36

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.12

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

2.82

-3.40

AVY vs. IRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVY и IRM

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и IRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVYIRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.03%

-55.71%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-25.15%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.56%

-39.03%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-39.03%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-39.03%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.00%

-8.57%

-17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-13.14%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

9.98%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и IRM

Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 8.05%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVYIRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

9.39%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

24.49%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

32.79%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

29.83%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

29.73%

-2.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и IRM

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности IRM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVY
Avery Dennison Corporation		2.34%2.03%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.78%3.88%2.60%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.30B
1.94B
(AVY) Общая выручка
(IRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVY и IRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avery Dennison Corporation и Iron Mountain Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.9%
0
Активы портфеля
AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

IRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

IRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

IRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

AVY and IRM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRM has higher volatility (9.39%) compared to AVY (8.05%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs IRM's -55.71%.

IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVY и IRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор