PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVY с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVY с IRM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVY или IRM.

Корреляция

Корреляция между AVY и IRM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVY и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,161.90%
7,352.21%
AVY
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVY:

-0.82

IRM:

0.54

Коэф-т Сортино

AVY:

-1.05

IRM:

0.88

Коэф-т Омега

AVY:

0.88

IRM:

1.12

Коэф-т Кальмара

AVY:

-0.60

IRM:

0.46

Коэф-т Мартина

AVY:

-1.35

IRM:

1.12

Индекс Язвы

AVY:

13.18%

IRM:

16.02%

Дневная вол-ть

AVY:

21.79%

IRM:

32.96%

Макс. просадка

AVY:

-73.03%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

AVY:

-24.62%

IRM:

-30.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$13.48B

IRM:

$25.87B

EPS

AVY:

$8.70

IRM:

$0.61

Коэффициент P/E

AVY:

19.63

IRM:

143.80

Коэффициент PEG

AVY:

2.07

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

AVY:

1.54

IRM:

4.21

Коэффициент P/B

AVY:

6.21

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$6.60B

IRM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$1.90B

IRM:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.07B

IRM:

$1.94B

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -8.31%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -15.78%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 14.21% против 16.24% соответственно.

AVY

С начала года

-8.31%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-20.70%

5 лет

10.24%

10 лет

14.21%

IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.49%

5 лет

36.08%

10 лет

16.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVY и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVY c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVY, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVY: -0.82
IRM: 0.54
Коэффициент Сортино AVY, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVY: -1.05
IRM: 0.88
Коэффициент Омега AVY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVY: 0.88
IRM: 1.12
Коэффициент Кальмара AVY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVY: -0.60
IRM: 0.46
Коэффициент Мартина AVY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVY: -1.35
IRM: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.54
AVY
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и IRM

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности IRM в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVY
Avery Dennison Corporation		2.06%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%
IRM
Iron Mountain Incorporated		3.27%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок AVY и IRM

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.62%
-30.47%
AVY
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и IRM

Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 11.01%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
15.63%
AVY
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию