Сравнение AVUVX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и COWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUVX и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 7.95% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.91% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.91%.
AVUVX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и COWZ
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Доходность на риск
AVUVX vs. COWZ — Ранг доходности на риск
AVUVX
COWZ
Сравнение AVUVX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.43 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.20 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 5.59 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и COWZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и COWZ
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности COWZ в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.57% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и COWZ
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и COWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUVX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -38.63% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -13.55% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -22.00% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -3.72% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -4.85% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.92% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и COWZ
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUVX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 2.96% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 8.37% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 17.50% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 17.73% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 20.08% | +9.02% |