PortfoliosLab logo
Сравнение AVUVX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVUVX и COWZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.04%
1.56%
AVUVX
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUVX:

0.30

COWZ:

0.90

Коэф-т Сортино

AVUVX:

0.58

COWZ:

1.33

Коэф-т Омега

AVUVX:

1.07

COWZ:

1.16

Коэф-т Кальмара

AVUVX:

0.46

COWZ:

1.42

Коэф-т Мартина

AVUVX:

1.06

COWZ:

3.06

Индекс Язвы

AVUVX:

5.76%

COWZ:

4.02%

Дневная вол-ть

AVUVX:

20.07%

COWZ:

13.65%

Макс. просадка

AVUVX:

-50.24%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

AVUVX:

-13.25%

COWZ:

-5.26%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 2.48%.


AVUVX

С начала года

-2.17%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-3.60%

1 год

4.97%

5 лет

13.48%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

2.48%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

1.42%

1 год

9.98%

5 лет

17.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVUVX и COWZ

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии AVUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUVX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUVX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVUVX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.300.90
Коэффициент Сортино AVUVX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.581.33
Коэффициент Омега AVUVX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.16
Коэффициент Кальмара AVUVX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.461.42
Коэффициент Мартина AVUVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.063.06
AVUVX
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.30
0.90
AVUVX
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и COWZ

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности COWZ в 1.78%


TTM202420232022202120202019201820172016
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
1.43%1.40%1.57%1.86%1.23%0.70%0.14%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.78%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и COWZ

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.25%
-5.26%
AVUVX
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и COWZ

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.75%
3.96%
AVUVX
COWZ