Сравнение AVUVX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUVX или COWZ.
Основные характеристики
| AVUVX | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 7.34% |
| Дох-ть за 1 год | 28.88% | 22.29% |
| Дох-ть за 3 года | 9.13% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 19.89% | 13.79% |
| Макс. просадка | -50.24% | -38.63% |
| Current Drawdown | -3.61% | -4.37% |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и COWZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и COWZ
С начала года, AVUVX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 7.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и COWZ
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUVX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и COWZ
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности COWZ в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 1.54% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.86% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и COWZ
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и COWZ
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.