PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с VBK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. AVUV is actively managed, while VBK is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.66%/yr vs 4.95%/yr for VBK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 13.37%.

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
37.41%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

VBK

1 день
-4.03%
1 месяц
-1.48%
С начала года
13.37%
6 месяцев
11.94%
1 год
27.80%
3 года*
16.01%
5 лет*
4.95%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и VBK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		13.37%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%8.60%

Correlation

The correlation between AVUV and VBK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between AVUV and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и VBK

Секторы
AVUV
VBK

Финансовые услуги

25.8%
5.6%

Энергетика

18.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

18.0%
9.6%

Промышленность

13.9%
24.7%

Технологии

7.0%
25.9%

Сырьевые материалы

4.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.4%

Здравоохранение

4.2%
15.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.5%

Недвижимость

0.7%
3.9%

Коммунальные услуги

0.1%
1.2%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
VBK
5.6%

Энергетика

AVUV
18.2%
VBK
4.8%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
VBK
9.6%

Промышленность

AVUV
13.9%
VBK
24.7%

Технологии

AVUV
7.0%
VBK
25.9%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
VBK
3.2%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
VBK
2.4%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
VBK
15.3%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
VBK
3.5%

Недвижимость

AVUV
0.7%
VBK
3.9%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOGVBK с VTWG

Доходность на риск

AVUV vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.42

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.99

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.44

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

9.27

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.42

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.13

Просадки

Сравнение просадок AVUV и VBK

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-58.68%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.44%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-27.54%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-38.39%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-4.46%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-10.15%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.01%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и VBK

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.64%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

15.21%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

19.62%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

23.54%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

22.89%

+5.40%

Сравнение комиссий AVUV и VBK

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и VBK

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VBK в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and VBK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (6.64%) compared to AVUV (4.30%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs VBK's -58.68%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.66% vs 4.95% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.66% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.46% for VBK.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.05% for VBK.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор