Сравнение AVUV с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
AVUV и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или SCHA.
Основные характеристики
| AVUV | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.03% | 8.43% |
| Дох-ть за 1 год | 26.18% | 26.38% |
| Дох-ть за 3 года | 8.68% | 1.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.39% | 9.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 6.60 | 7.56 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 20.84% | 19.89% |
| Макс. просадка | -49.42% | -42.41% |
| Текущая просадка | -4.39% | -3.77% |
Корреляция
Корреляция между AVUV и SCHA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и SCHA
С начала года, AVUV показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 8.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и SCHA
AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUV c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и SCHA
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SCHA в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.64% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.33% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и SCHA
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и SCHA
Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.