PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUV с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUV с IWF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

AVUV и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или IWF.

Корреляция

Корреляция между AVUV и IWF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUV:

-0.05

IWF:

0.66

Коэф-т Сортино

AVUV:

0.16

IWF:

1.10

Коэф-т Омега

AVUV:

1.02

IWF:

1.16

Коэф-т Кальмара

AVUV:

-0.02

IWF:

0.73

Коэф-т Мартина

AVUV:

-0.05

IWF:

2.44

Индекс Язвы

AVUV:

10.39%

IWF:

7.02%

Дневная вол-ть

AVUV:

25.51%

IWF:

25.22%

Макс. просадка

AVUV:

-49.42%

IWF:

-64.18%

Текущая просадка

AVUV:

-15.03%

IWF:

-6.54%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -2.60%.

AVUV

С начала года

-6.73%

1 месяц

13.56%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-1.31%

5 лет

24.05%

10 лет

N/A

IWF

С начала года

-2.60%

1 месяц

11.63%

6 месяцев

-1.74%

1 год

16.61%

5 лет

18.71%

10 лет

15.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVUV и IWF

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUV и IWF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUV c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и IWF

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IWF в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.46%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и IWF

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и IWF

Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 6.31%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...