PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUV с IJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVUV и IJS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVUV с IJS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).

AVUV и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или IJS.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUV:

-0.02

IJS:

0.02

Коэф-т Сортино

AVUV:

0.07

IJS:

0.09

Коэф-т Омега

AVUV:

1.01

IJS:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVUV:

-0.07

IJS:

-0.05

Коэф-т Мартина

AVUV:

-0.19

IJS:

-0.14

Индекс Язвы

AVUV:

10.89%

IJS:

10.46%

Дневная вол-ть

AVUV:

25.75%

IJS:

24.72%

Макс. просадка

AVUV:

-49.42%

IJS:

-60.11%

Текущая просадка

AVUV:

-16.01%

IJS:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -11.00%.

AVUV

С начала года

-7.81%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-15.11%

1 год

-0.51%

3 года

5.63%

5 лет

19.58%

10 лет

N/A

IJS

С начала года

-11.00%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-17.08%

1 год

0.49%

3 года

0.74%

5 лет

12.25%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение комиссий AVUV и IJS

И AVUV, и IJS имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUV и IJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUV c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IJS равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и IJS

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности IJS в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.79%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		2.00%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и IJS

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и IJS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и IJS

Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 6.93% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...