Сравнение AVSC с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
AVSC и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSC и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.00% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -16.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSC показывает доходность 6.21%, а XSVM немного ниже – 6.00%.
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSVM
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и XSVM
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
AVSC vs. XSVM — Ранг доходности на риск
AVSC
XSVM
Сравнение AVSC c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.56 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.73 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 5.64 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AVSC и XSVM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и XSVM
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности XSVM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 2.00% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и XSVM
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSC | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -62.57% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -13.35% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.79% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -11.65% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.10% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и XSVM
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSC | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.44% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 13.19% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 22.34% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 22.98% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 25.07% | -2.47% |