Сравнение AVMV с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
AVMV и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMV и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMV и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 15.55% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMV показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%.
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMV и VOT
AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMV vs. VOT — Ранг доходности на риск
AVMV
VOT
Сравнение AVMV c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMV | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.31 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.59 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.45 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 1.40 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMV | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.31 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.42 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между AVMV и VOT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMV и VOT
Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок AVMV и VOT
Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMV | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -60.16% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -15.96% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -12.28% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -10.01% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 5.16% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMV и VOT
Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMV | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.63% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 12.39% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 21.04% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 21.33% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.92% | -2.55% |