PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVMV с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMV с VOT

Последнее обновление 28 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

AVMV и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMV или VOT.

Корреляция

Корреляция между AVMV и VOT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
35.54%
37.81%
AVMV
VOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVMV:

0.81

VOT:

0.98

Коэф-т Сортино

AVMV:

1.24

VOT:

1.39

Коэф-т Омега

AVMV:

1.15

VOT:

1.18

Коэф-т Кальмара

AVMV:

1.44

VOT:

0.92

Коэф-т Мартина

AVMV:

3.28

VOT:

4.79

Индекс Язвы

AVMV:

3.92%

VOT:

3.13%

Дневная вол-ть

AVMV:

15.90%

VOT:

15.34%

Макс. просадка

AVMV:

-8.95%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

AVMV:

-8.86%

VOT:

-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 2.47%.

AVMV

С начала года

-0.97%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

4.27%

1 год

11.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOT

С начала года

2.47%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

9.73%

1 год

14.24%

5 лет

12.48%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVMV и VOT

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVMV и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг риск-скорректированной доходности AVMV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVMV c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVMV, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.760.98
Коэффициент Сортино AVMV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.171.39
Коэффициент Омега AVMV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.18
Коэффициент Кальмара AVMV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.341.67
Коэффициент Мартина AVMV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.034.79
AVMV
VOT

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23
0.76
0.98
AVMV
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VOT

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VOT в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.32%1.31%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VOT

Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.86%
-6.12%
AVMV
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VOT

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.24%
4.80%
AVMV
VOT