PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVMV с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
47.14%
42.11%
AVMV
VOT

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 22.99%.


AVMV

С начала года

27.33%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

16.83%

1 год

38.90%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOT

С начала года

22.99%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

15.37%

1 год

34.01%

5 лет (среднегодовая)

12.55%

10 лет (среднегодовая)

10.99%

Основные характеристики


AVMVVOT
Коэф-т Шарпа2.462.31
Коэф-т Сортино3.453.10
Коэф-т Омега1.431.40
Коэф-т Кальмара4.611.49
Коэф-т Мартина13.1713.49
Индекс Язвы3.00%2.52%
Дневная вол-ть16.05%14.70%
Макс. просадка-8.56%-60.17%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVMV и VOT

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AVMV и VOT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVMV c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVMV, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.462.31
Коэффициент Сортино AVMV, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.453.10
Коэффициент Омега AVMV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.40
Коэффициент Кальмара AVMV, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.613.78
Коэффициент Мартина AVMV, с текущим значением в 13.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.1713.49
AVMV
VOT

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.102.202.302.402.50Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19Wed 20Thu 21Fri 22
2.46
2.31
AVMV
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VOT

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VOT в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.65%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VOT

Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AVMV
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VOT

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
4.93%
AVMV
VOT