PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVMV с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVMVVOT
Дох-ть с нач. г.23.75%20.10%
Дох-ть за 1 год43.01%38.77%
Дневная вол-ть16.38%14.90%
Макс. просадка-8.56%-60.17%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AVMV и VOT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VOT

С начала года, AVMV показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 20.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.50%
14.27%
AVMV
VOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVMV и VOT

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVMV c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVMV
Коэффициент Шарпа
Нет данных
VOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOT, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOT, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.02

Сравнение коэффициента Шарпа AVMV и VOT


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VOT

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VOT в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.02%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VOT

Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
AVMV
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VOT

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
4.78%
AVMV
VOT