PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с VOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. AVMV is actively managed, while VOT is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 11.36% for VOT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 8.39%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOT

1 день
-0.83%
1 месяц
5.62%
С начала года
8.39%
6 месяцев
6.44%
1 год
11.36%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и VOT

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.39%10.72%16.38%15.55%

Correlation

The correlation between AVMV and VOT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between AVMV and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и VOT

Секторы
AVMV
VOT

Финансовые услуги

23.6%
6.8%

Потребительский циклический сектор

18.0%
13.9%

Энергетика

14.7%
2.7%

Промышленность

14.7%
23.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
0.8%

Технологии

7.3%
28.9%

Здравоохранение

6.4%
9.3%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.8%

Недвижимость

1.0%
4.8%

Коммунальные услуги

0.5%
3.5%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
VOT
6.8%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
VOT
13.9%

Энергетика

AVMV
14.7%
VOT
2.7%

Промышленность

AVMV
14.7%
VOT
23.7%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
VOT
0.8%

Технологии

AVMV
7.3%
VOT
28.9%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
VOT
9.3%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
VOT
1.8%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
VOT
3.8%

Недвижимость

AVMV
1.0%
VOT
4.8%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
VOT
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

AVMV vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.72

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.10

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

0.72

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

2.14

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.72

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.45

+0.82

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VOT

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-60.16%

+35.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-15.96%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.83%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-9.96%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

5.32%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VOT

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.37%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

12.36%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.81%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

21.36%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

20.99%

-3.02%

Сравнение комиссий AVMV и VOT

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VOT

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and VOT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.37%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs VOT's -60.16%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 11.36% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.

AVMV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.61% for VOT.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.05% for VOT.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор