PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVLV с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVLV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.55%
10.39%
AVLV
VBR

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 17.04%.


AVLV

С начала года

20.93%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

9.55%

1 год

30.57%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VBR

С начала года

17.04%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

10.39%

1 год

29.74%

5 лет (среднегодовая)

11.65%

10 лет (среднегодовая)

9.32%

Основные характеристики


AVLVVBR
Коэф-т Шарпа2.511.87
Коэф-т Сортино3.512.66
Коэф-т Омега1.461.33
Коэф-т Кальмара3.733.57
Коэф-т Мартина14.0410.48
Индекс Язвы2.25%2.97%
Дневная вол-ть12.62%16.63%
Макс. просадка-19.34%-62.01%
Текущая просадка-1.06%-2.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и VBR

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AVLV и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVLV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.511.87
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.512.66
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.33
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.733.57
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0410.48
AVLV
VBR

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
1.87
AVLV
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и VBR

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VBR в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.53%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.92%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и VBR

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-2.98%
AVLV
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и VBR

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
5.86%
AVLV
VBR