PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVLV с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVLVVBR
Дох-ть с нач. г.15.59%12.49%
Дох-ть за 1 год27.34%27.47%
Дох-ть за 3 года8.86%4.70%
Коэф-т Шарпа2.331.81
Коэф-т Сортино3.202.58
Коэф-т Омега1.411.32
Коэф-т Кальмара3.392.33
Коэф-т Мартина12.7410.18
Индекс Язвы2.26%2.97%
Дневная вол-ть12.32%16.64%
Макс. просадка-19.34%-62.01%
Текущая просадка-2.02%-2.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AVLV и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и VBR

С начала года, AVLV показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
8.04%
AVLV
VBR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и VBR

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVLV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.74
VBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 10.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.18

Сравнение коэффициента Шарпа AVLV и VBR

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
1.81
AVLV
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и VBR

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VBR в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.60%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.00%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и VBR

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-2.74%
AVLV
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и VBR

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
3.59%
AVLV
VBR