PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVLV с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVLVVBR
Дох-ть с нач. г.11.22%6.61%
Дох-ть за 1 год31.67%26.59%
Коэф-т Шарпа2.501.59
Дневная вол-ть12.84%17.07%
Макс. просадка-19.34%-62.01%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.93
-1.001.00

Корреляция между AVLV и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и VBR

С начала года, AVLV показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 6.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
30.67%
17.68%
AVLV
VBR

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий AVLV и VBR

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVLV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
2.50
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.59

Сравнение коэффициента Шарпа AVLV и VBR

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.59. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVLV и VBR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.50
1.59
AVLV
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и VBR

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VBR в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.57%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.02%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и VBR

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVLV и VBR


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AVLV
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и VBR

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.47%
3.46%
AVLV
VBR