Сравнение AVIG с BNDX
AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVIG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Avantis, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). AVIG is actively managed, while BNDX is passively managed. Over the past 5 years, AVIG returned -0.13%/yr vs 0.11%/yr for BNDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVIG charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности AVIG и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.62%.
AVIG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам AVIG и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 0.13% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.86% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.62% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 0.68% |
Correlation
The correlation between AVIG and BNDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between AVIG and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIG vs. BNDX — Ранг доходности на риск
AVIG
BNDX
Сравнение AVIG c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIG | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.62 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 1.67 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIG и BNDX
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIG | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -16.23% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.93% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -2.93% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -15.86% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.41% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -3.09% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.09% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и BNDX
Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIG | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.99% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 3.08% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.53% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 4.90% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 4.09% | +1.88% |
Сравнение комиссий AVIG и BNDX
AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и BNDX
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности BNDX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.38% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.51% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVIG and BNDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIG has higher volatility (1.20%) compared to BNDX (0.99%). In terms of maximum drawdown, AVIG dropped -19.64% vs BNDX's -16.23%.
On 5-year performance, BNDX leads with 0.11% vs -0.13% for AVIG. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNDX has performed better with a 0.11% return vs -0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AVIG.
BNDX has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.38% for AVIG.
AVIG is categorized as Intermediate Core Bond, while BNDX is Global Bonds. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVIG and 0.07% for BNDX.
AVIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIG и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор