Сравнение AVIG с BNDW
AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVIG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Avantis, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. AVIG is actively managed, while BNDW is passively managed. Over the past 5 years, AVIG returned 0.16%/yr vs 0.25%/yr for BNDW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVIG charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности AVIG и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.54%.
AVIG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIG и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 0.24% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.54% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 0.65% |
Correlation
The correlation between AVIG and BNDW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between AVIG and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIG vs. BNDW — Ранг доходности на риск
AVIG
BNDW
Сравнение AVIG c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIG | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.21 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.42 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIG | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.98 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.38 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и BNDW
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIG | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -17.22% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.70% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -4.27% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -16.93% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.42% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -4.98% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.96% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и BNDW
Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеют волатильность 1.32% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIG | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.31% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.63% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.36% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 5.21% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 4.90% | +1.10% |
Сравнение комиссий AVIG и BNDW
AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и BNDW
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BNDW в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.37% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AVIG and BNDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVIG has higher volatility (1.32%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, AVIG dropped -19.64% vs BNDW's -17.22%.
On 5-year performance, BNDW leads with 0.25% vs 0.16% for AVIG. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNDW has performed better with a 0.25% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AVIG.
AVIG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.21% for BNDW.
AVIG is categorized as Intermediate Core Bond, while BNDW is Global Bonds. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVIG and 0.05% for BNDW.
AVIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIG и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор