PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGV с SOXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

AVGV и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGV и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGV и SOXQ

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%20.16%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Сравнение комиссий AVGV и SOXQ

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

AVGV vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVSOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.08

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.68

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

4.79

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

17.49

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.60

+0.68

Корреляция

Корреляция между AVGV и SOXQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и SOXQ

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

TTM20252024202320222021
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и SOXQ

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGVSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-46.01%

+28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-17.44%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-7.78%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-13.37%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.78%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и SOXQ

Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 5.49%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGVSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

12.69%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

26.33%

-16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

40.14%

-22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

36.10%

-21.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

36.10%

-21.01%