PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. AVGV is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past year, AVGV returned 36.52% vs 181.76% for SOXQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и SOXQ

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.36%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%15.96%

Correlation

The correlation between AVGV and SOXQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.62

The correlation between AVGV and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и SOXQ

Секторы
AVGV
SOXQ

Финансовые услуги

21.6%
0.0%

Промышленность

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

14.5%

-

Энергетика

13.6%

-

Технологии

10.5%
100.0%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Финансовые услуги

AVGV
21.6%
SOXQ
0.0%

Промышленность

AVGV
16.1%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.5%
SOXQ

-

Энергетика

AVGV
13.6%
SOXQ

-

Технологии

AVGV
10.5%
SOXQ
100.0%

Сырьевые материалы

AVGV
7.3%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.5%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

AVGV
4.9%
SOXQ

-

Здравоохранение

AVGV
4.5%
SOXQ

-

Недвижимость

AVGV
0.8%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

AVGV vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
5.43

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
5.22

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.72

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

11.73

-7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

45.01

-27.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.84, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

5.43

-2.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.98

+0.48

Просадки

Сравнение просадок AVGV и SOXQ

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-46.01%

+28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-15.59%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-12.96%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.06%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и SOXQ

Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 3.66%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

13.44%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

26.70%

-16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

33.78%

-20.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

36.38%

-21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

36.38%

-21.41%

Сравнение комиссий AVGV и SOXQ

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и SOXQ

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and SOXQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to AVGV (3.66%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs SOXQ's -46.01%.

On 1-year performance, SOXQ leads with 181.76% vs 36.52% for AVGV. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 181.76% return vs 36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.26% for SOXQ.

AVGV is categorized as Global Equities, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор