Сравнение AVGV с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
AVGV и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGV или SOXQ.
Основные характеристики
| AVGV | SOXQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.27% | 28.57% |
| Дох-ть за 1 год | 31.39% | 54.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 14.14 | 5.92 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 9.27% |
| Дневная вол-ть | 13.61% | 34.79% |
| Макс. просадка | -10.54% | -46.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | -9.51% |
Корреляция
Корреляция между AVGV и SOXQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и SOXQ
С начала года, AVGV показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 28.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGV и SOXQ
AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGV c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и SOXQ
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SOXQ в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.03% | 1.14% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.87% | 1.36% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и SOXQ
Максимальная просадка AVGV за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и SOXQ
Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 3.97%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.