Сравнение AVGO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или IVV.
Основные характеристики
| AVGO | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.38% | 4.50% |
| Дох-ть за 1 год | 94.08% | 22.08% |
| Дох-ть за 3 года | 41.90% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.78% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 37.88% | 12.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 36.27% | 11.74% |
| Макс. просадка | -48.30% | -55.25% |
| Current Drawdown | -14.01% | -5.36% |
Корреляция
Корреляция между AVGO и IVV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и IVV
С начала года, AVGO показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 37.88% против 12.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и IVV
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IVV в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 1.64% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.39% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и IVV
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и IVV
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.