PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVGO с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGO с IVV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или IVV.

Корреляция

Корреляция между AVGO и IVV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

0.99

IVV:

0.52

Коэф-т Сортино

AVGO:

1.73

IVV:

0.89

Коэф-т Омега

AVGO:

1.23

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVGO:

1.50

IVV:

0.56

Коэф-т Мартина

AVGO:

4.15

IVV:

2.17

Индекс Язвы

AVGO:

14.86%

IVV:

4.85%

Дневная вол-ть

AVGO:

62.84%

IVV:

19.30%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

AVGO:

-16.24%

IVV:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 36.26% против 12.41% соответственно.

AVGO

С начала года

-9.92%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

14.02%

1 год

58.12%

5 лет

53.95%

10 лет

36.26%

IVV

С начала года

-3.40%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-5.07%

1 год

9.78%

5 лет

15.85%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и IVV

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IVV в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGO
Broadcom Inc.		1.07%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.37%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и IVV

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и IVV

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...