PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEMX с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с OXY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или OXY.

Корреляция

Корреляция между AVEMX и OXY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

1.07

OXY:

-0.89

Коэф-т Сортино

AVEMX:

1.76

OXY:

-1.17

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.25

OXY:

0.84

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

1.37

OXY:

-0.59

Коэф-т Мартина

AVEMX:

3.96

OXY:

-1.44

Индекс Язвы

AVEMX:

6.87%

OXY:

20.79%

Дневная вол-ть

AVEMX:

22.42%

OXY:

33.60%

Макс. просадка

AVEMX:

-60.09%

OXY:

-88.41%

Текущая просадка

AVEMX:

-6.34%

OXY:

-40.22%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -10.78%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 7.87% против -2.53% соответственно.

AVEMX

С начала года

8.07%

1 месяц

9.14%

6 месяцев

-0.79%

1 год

23.86%

5 лет

18.37%

10 лет

7.87%

OXY

С начала года

-10.78%

1 месяц

16.43%

6 месяцев

-12.84%

1 год

-29.78%

5 лет

27.95%

10 лет

-2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа OXY равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и OXY

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности OXY в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.30%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.05%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.40%3.47%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и OXY

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и OXY

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.28%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...