PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEMX с OXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с OXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEMX и OXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		52.06%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 52.06%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 11.35% против 1.93% соответственно.

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%

OXY

1 день
-4.26%
1 месяц
15.34%
С начала года
52.06%
6 месяцев
31.79%
1 год
29.25%
3 года*
1.62%
5 лет*
19.36%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Fund

Occidental Petroleum Corporation

Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN
Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM

Доходность на риск

AVEMX vs. OXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEMX c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMXOXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.22

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.07

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

2.37

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEMX vs. OXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа OXY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMXOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.04

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Корреляция

Корреляция между AVEMX и OXY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и OXY

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OXY в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.57%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и OXY

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и OXY.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMXOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-88.45%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-26.80%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-50.77%

+32.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-88.39%

+48.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-13.62%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-20.15%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

12.18%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и OXY

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMXOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

10.61%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

24.76%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

39.09%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

40.19%

-21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

48.54%

-30.07%