Сравнение AVEMX с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Chevron Corporation (CVX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 11.35% против 12.35% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEMX vs. CVX — Ранг доходности на риск
AVEMX
CVX
Сравнение AVEMX c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.26 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.13 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 2.44 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и CVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и CVX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и CVX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -55.77% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -19.67% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -24.95% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -55.77% | +16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.51% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -11.40% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 9.57% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и CVX
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.94% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 15.54% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 25.44% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 25.05% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 29.02% | -10.55% |