PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEMX с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEMX с CVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEMX (Ave Maria Value Fund) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AVEMX returned 10.74%/yr vs 11.15%/yr for CVX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEMX имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции CVX немного впереди с 11.15%.

AVEMX

1 день
0.71%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.67%
6 месяцев
6.37%
1 год
6.83%
3 года*
14.42%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.74%

CVX

1 день
1.15%
1 месяц
-0.43%
С начала года
26.84%
6 месяцев
27.53%
1 год
41.64%
3 года*
11.27%
5 лет*
16.52%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEMX и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%
CVX
Chevron Corporation		26.84%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between AVEMX and CVX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г.

0.60

Over the past year, the correlation between AVEMX and CVX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Fund

Chevron Corporation

Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с PRCOX
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

AVEMX vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEMX c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMXCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.90

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.49

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.99

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

7.70

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEMX vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMXCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.90

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и CVX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMXCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-55.77%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-13.99%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-20.64%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-24.95%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-55.77%

+16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-9.33%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-11.39%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

5.42%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и CVX

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 3.52%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMXCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

8.29%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

17.82%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

22.10%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

25.12%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

29.16%

-10.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и CVX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CVX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
CVX
Chevron Corporation		3.68%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Часто задаваемые вопросы

AVEMX and CVX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (8.29%) compared to AVEMX (3.52%). In terms of maximum drawdown, AVEMX dropped -59.76% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEMX и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор