Сравнение AVEGX с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -3.03% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции AVEGX превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 12.03% против 8.96% соответственно.
AVEGX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.03%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и QYLD
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
AVEGX vs. QYLD — Ранг доходности на риск
AVEGX
QYLD
Сравнение AVEGX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.00 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.61 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.57 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 10.32 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.00 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и QYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и QYLD
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.89% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и QYLD
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -24.75% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.84% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -24.61% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -24.75% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -1.84% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -3.89% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.65% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и QYLD
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.90% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 7.50% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 16.43% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 14.84% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 15.51% | +3.36% |