Сравнение AVEGX с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или QYLD.
Основные характеристики
| AVEGX | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 17.87% |
| Дох-ть за 1 год | 25.41% | 22.18% |
| Дох-ть за 3 года | 2.14% | 5.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.53% | 7.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.48% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 8.99 | 15.74 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 14.59% | 10.06% |
| Макс. просадка | -48.28% | -24.89% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и QYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и QYLD
С начала года, AVEGX показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 5.48% против 8.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и QYLD
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEGX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и QYLD
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности QYLD в 11.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.20% | 0.09% | 0.09% | 0.27% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.27% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и QYLD
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и QYLD
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.