Сравнение AVEE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
AVEE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEE и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEE и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.78% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.
AVEE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEE и VWO
AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
AVEE vs. VWO — Ранг доходности на риск
AVEE
VWO
Сравнение AVEE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEE | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.80 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.89 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.18 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.25 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между AVEE и VWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и VWO
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок AVEE и VWO
Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -67.68% | +47.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.23% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -8.13% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -15.93% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.22% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и VWO
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.59% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.41% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 12.26% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 17.83% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 17.21% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 19.18% | -3.16% |