Сравнение AVEE с VWO
AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past year, AVEE returned 11.68% vs 20.18% for VWO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности AVEE и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEE показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 9.58%.
AVEE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -6.14%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам AVEE и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 7.83% | 19.80% | 2.91% | 6.15% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 9.58% | 25.60% | 10.59% | 6.40% |
Correlation
The correlation between AVEE and VWO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between AVEE and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AVEE и VWO
Секторы
AVEE
VWO
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Технологии
AVEE
VWO
Промышленность
AVEE
VWO
Потребительский циклический сектор
AVEE
VWO
Сырьевые материалы
AVEE
VWO
Финансовые услуги
AVEE
VWO
Здравоохранение
AVEE
VWO
Потребительский защитный сектор
AVEE
VWO
Недвижимость
AVEE
VWO
Коммуникационные услуги
AVEE
VWO
Коммунальные услуги
AVEE
VWO
Энергетика
AVEE
VWO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEE vs. VWO — Ранг доходности на риск
AVEE
VWO
Сравнение AVEE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEE | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.81 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 6.17 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEE и VWO
Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -67.68% | +47.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -11.17% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -3.92% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -15.75% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.28% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и VWO
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.69% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 14.83% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 17.20% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.60% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.13% | -1.89% |
Сравнение комиссий AVEE и VWO
AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и VWO
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VWO в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.35% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
AVEE and VWO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEE has higher volatility (6.47%) compared to VWO (5.69%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs VWO's -67.68%.
On 1-year performance, VWO leads with 20.18% vs 11.68% for AVEE. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VWO has performed better with a 20.18% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.
VWO has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.30% for AVEE.
AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while VWO is Emerging Markets Equities. AVEE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.08% for VWO.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEE и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор