Сравнение AVEDX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или XLE.
Основные характеристики
| AVEDX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.38% | 15.77% |
| Дох-ть за 1 год | 27.48% | 18.13% |
| Дох-ть за 3 года | 8.94% | 22.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.85% | 14.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.27% | 5.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 14.23 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 17.79% |
| Макс. просадка | -47.25% | -71.54% |
| Текущая просадка | -1.47% | -1.84% |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и XLE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и XLE
С начала года, AVEDX показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 10.27% против 5.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и XLE
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEDX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и XLE
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 0.96% | 1.12% | 1.58% | 0.92% | 1.10% | 1.22% | 1.57% | 1.07% | 1.64% | 1.50% | 1.02% | 0.96% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и XLE
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и XLE
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.55%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.