PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEDX с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both funds - AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.53%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEDX имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции XLE немного отстают с 10.22%.

AVEDX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-5.39%
3 года*
11.99%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.53%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEDX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-1.54%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between AVEDX and XLE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г.

0.63

Over the past year, the correlation between AVEDX and XLE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с OXYAVEDX с DVNAVEDX с CVXAVEDX с AVEWXAVEDX с COP
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

AVEDX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEDXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.21

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.84

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.75

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

10.92

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEDX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEDXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.21

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и XLE

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEDXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-71.26%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-12.05%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-20.14%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-26.04%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-66.81%

+27.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-6.15%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-17.98%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.14%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и XLE

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.21%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEDXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

8.25%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

16.58%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

20.53%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

26.02%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

29.59%

-11.57%

Сравнение комиссий AVEDX и XLE

AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и XLE

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.63%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

AVEDX and XLE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to AVEDX (3.21%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEDX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор