PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEDX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEDX с XLE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или XLE.

Корреляция

Корреляция между AVEDX и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEDX:

0.29

XLE:

-0.39

Коэф-т Сортино

AVEDX:

0.59

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

AVEDX:

1.08

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

AVEDX:

0.31

XLE:

-0.43

Коэф-т Мартина

AVEDX:

0.83

XLE:

-1.15

Индекс Язвы

AVEDX:

7.42%

XLE:

7.54%

Дневная вол-ть

AVEDX:

17.67%

XLE:

25.12%

Макс. просадка

AVEDX:

-49.03%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

AVEDX:

-11.26%

XLE:

-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.91% против 4.27% соответственно.

AVEDX

С начала года

2.72%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

-9.20%

1 год

5.01%

5 лет

9.83%

10 лет

3.91%

XLE

С начала года

-3.02%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-10.65%

1 год

-9.76%

5 лет

21.23%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEDX и XLE

AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEDX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEDX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и XLE

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности XLE в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		0.96%1.01%1.12%1.58%0.92%1.10%1.22%1.57%1.07%1.64%1.50%1.02%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и XLE

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и XLE

Загрузка...