Сравнение AVEDX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEDX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции XLE немного впереди с 11.23%.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и XLE
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
AVEDX vs. XLE — Ранг доходности на риск
AVEDX
XLE
Сравнение AVEDX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.18 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.56 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.61 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 4.23 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.18 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и XLE
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и XLE
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -71.26% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -18.79% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -26.04% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -66.81% | +27.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -5.74% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -18.05% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 7.15% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и XLE
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.45% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 14.46% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 25.21% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 26.09% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 29.50% | -11.49% |