PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEDX с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEDX с MPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или MPC.

Корреляция

Корреляция между AVEDX и MPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEDX:

0.29

MPC:

-0.44

Коэф-т Сортино

AVEDX:

0.59

MPC:

-0.36

Коэф-т Омега

AVEDX:

1.08

MPC:

0.95

Коэф-т Кальмара

AVEDX:

0.31

MPC:

-0.33

Коэф-т Мартина

AVEDX:

0.83

MPC:

-0.96

Индекс Язвы

AVEDX:

7.42%

MPC:

15.38%

Дневная вол-ть

AVEDX:

17.67%

MPC:

35.74%

Макс. просадка

AVEDX:

-49.03%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

AVEDX:

-11.26%

MPC:

-29.68%

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 3.91% против 15.15% соответственно.

AVEDX

С начала года

2.72%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

-9.20%

1 год

5.01%

5 лет

9.83%

10 лет

3.91%

MPC

С начала года

8.79%

1 месяц

14.82%

6 месяцев

-0.73%

1 год

-15.76%

5 лет

40.05%

10 лет

15.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEDX и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEDX c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа MPC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и MPC

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MPC в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		0.96%1.01%1.12%1.58%0.92%1.10%1.22%1.57%1.07%1.64%1.50%1.02%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.30%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и MPC

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и MPC

Загрузка...