PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEDX с MPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEDX с MPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while MPC (Marathon Petroleum Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.51%/yr vs 27.32%/yr for MPC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 89.73%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 10.51% против 27.32% соответственно.

AVEDX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
-3.66%
С начала года
1.72%
1 год
-2.05%
3 года*
7.17%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.51%

MPC

1 день
2.23%
1 месяц
22.11%
6 месяцев
73.75%
С начала года
89.73%
1 год
80.91%
3 года*
40.16%
5 лет*
45.25%
10 лет*
27.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEDX и MPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		1.72%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		89.73%19.17%-4.06%30.46%86.62%61.00%-27.38%6.05%-8.23%34.78%

Correlation

The correlation between AVEDX and MPC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.50

Over the past year, the correlation between AVEDX and MPC has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

Marathon Petroleum Corporation

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с AVEWXAVEDX с OXYAVEDX с DVNAVEDX с COPAVEDX с CVX
Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с MPLXMPC с COP

Доходность на риск

AVEDX vs. MPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEDXMPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.48

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.02

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.44

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

11.98

-12.31

AVEDX vs. MPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа MPC равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и MPC

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и MPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEDXMPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-79.67%

+32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-18.33%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-44.75%

+29.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-44.75%

+27.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-79.67%

+40.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

0.00%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-17.25%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

6.77%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и MPC

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.72%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEDXMPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

9.20%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

26.16%

-16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

32.83%

-20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

33.16%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

40.02%

-22.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и MPC

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности MPC в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.50%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.28%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%

Часто задаваемые вопросы

AVEDX and MPC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPC has higher volatility (9.20%) compared to AVEDX (3.72%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs MPC's -79.67%.

MPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEDX и MPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор