Сравнение AVEDX с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и MPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 47.18% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 47.18%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 11.10% против 24.46% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
MPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 47.18%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 65.91%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 37.04%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. MPC — Ранг доходности на риск
AVEDX
MPC
Сравнение AVEDX c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.87 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.35 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.38 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 9.15 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.87 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.14 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и MPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и MPC
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности MPC в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.60% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и MPC
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и MPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -79.67% | +32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -19.84% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -44.75% | +27.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -79.67% | +40.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -5.46% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -17.49% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 7.32% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и MPC
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 10.80% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 23.97% | -14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 35.35% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 32.59% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 40.20% | -22.19% |