Сравнение AVEDX с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или MPC.
Основные характеристики
AVEDX | MPC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.04% | 33.43% |
Дох-ть за 1 год | 20.68% | 53.09% |
Дох-ть за 3 года | 8.84% | 57.32% |
Дох-ть за 5 лет | 11.17% | 31.63% |
Дох-ть за 10 лет | 9.61% | 19.97% |
Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.00 |
Дневная вол-ть | 11.62% | 28.06% |
Макс. просадка | -47.25% | -79.67% |
Current Drawdown | 0.00% | -1.59% |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и MPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и MPC
С начала года, AVEDX показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 33.43%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 9.61% против 19.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEDX c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.88 | ||||
Marathon Petroleum Corporation | 1.90 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и MPC
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MPC в 1.60%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.04% | 1.11% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% | 8.34% | 2.72% |
Marathon Petroleum Corporation | 1.60% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и MPC
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVEDX и MPC
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и MPC
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 2.36%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.