PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVEDX с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVEDXMPC
Дох-ть с нач. г.7.04%33.43%
Дох-ть за 1 год20.68%53.09%
Дох-ть за 3 года8.84%57.32%
Дох-ть за 5 лет11.17%31.63%
Дох-ть за 10 лет9.61%19.97%
Коэф-т Шарпа1.882.00
Дневная вол-ть11.62%28.06%
Макс. просадка-47.25%-79.67%
Current Drawdown0.00%-1.59%

Корреляция

0.53
-1.001.00

Корреляция между AVEDX и MPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и MPC

С начала года, AVEDX показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 33.43%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 9.61% против 19.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
272.14%
1,374.94%
AVEDX
MPC

Сравнение акций, фондов или ETF


Ave Maria Rising Dividend Fund

Marathon Petroleum Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVEDX c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund
1.88
MPC
Marathon Petroleum Corporation
1.90

Сравнение коэффициента Шарпа AVEDX и MPC

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPC равному 1.90. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVEDX и MPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.88
1.90
AVEDX
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и MPC

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MPC в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund
1.04%1.11%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%8.34%2.72%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
1.60%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%1.68%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и MPC

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVEDX и MPC


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-1.59%
AVEDX
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и MPC

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 2.36%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.36%
5.57%
AVEDX
MPC