Сравнение AVEDX с LNG

С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 11.10% против 23.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVEDX и LNG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности LNG в 0.76%

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и LNG.

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.