PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEDX с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEDX с LNG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или LNG.

Корреляция

Корреляция между AVEDX и LNG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEDX:

0.39

LNG:

1.66

Коэф-т Сортино

AVEDX:

0.75

LNG:

2.13

Коэф-т Омега

AVEDX:

1.11

LNG:

1.31

Коэф-т Кальмара

AVEDX:

0.43

LNG:

2.20

Коэф-т Мартина

AVEDX:

1.13

LNG:

6.92

Индекс Язвы

AVEDX:

7.45%

LNG:

7.00%

Дневная вол-ть

AVEDX:

17.78%

LNG:

29.25%

Макс. просадка

AVEDX:

-49.03%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

AVEDX:

-9.47%

LNG:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 4.04% против 12.22% соответственно.

AVEDX

С начала года

4.79%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

-7.69%

1 год

6.93%

5 лет

11.41%

10 лет

4.04%

LNG

С начала года

7.74%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

7.73%

1 год

48.11%

5 лет

42.93%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEDX и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEDX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEDX c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и LNG

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности LNG в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		0.94%1.01%1.12%1.58%0.92%1.10%1.22%1.57%1.07%1.64%1.50%1.02%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.84%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и LNG

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и LNG

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 5.09%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...