PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с ISVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%7.15%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.94%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 2.94%.

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

ISVL

1 день
1.80%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
9.67%
1 год
35.81%
3 года*
19.74%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с DISVXISVL с DDLSISVL с VSSISVL с HSCZ

Сравнение комиссий AVDVX и ISVL

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

AVDVX vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXISVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.03

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.78

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.88

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

11.65

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа ISVL равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.03

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.07

Корреляция

Корреляция между AVDVX и ISVL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и ISVL

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности ISVL в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.61%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и ISVL

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и ISVL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-30.48%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.48%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-30.48%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-7.13%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-6.79%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.09%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и ISVL

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.26%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

10.98%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.70%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.76%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

16.76%

+2.71%