PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
6.81%
AVDVX
COWZ

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 15.32%.


AVDVX

С начала года

8.16%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-0.70%

1 год

16.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

COWZ

С начала года

15.32%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

6.81%

1 год

21.41%

5 лет (среднегодовая)

16.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AVDVXCOWZ
Коэф-т Шарпа1.291.70
Коэф-т Сортино1.802.46
Коэф-т Омега1.231.29
Коэф-т Кальмара2.233.03
Коэф-т Мартина6.817.18
Индекс Язвы2.68%3.19%
Дневная вол-ть14.05%13.51%
Макс. просадка-43.06%-38.63%
Текущая просадка-6.33%-1.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и COWZ

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AVDVX и COWZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.291.70
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.802.46
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.29
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.233.03
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.817.18
AVDVX
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
1.70
AVDVX
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и COWZ

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности COWZ в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.25%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.84%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и COWZ

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-1.91%
AVDVX
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и COWZ

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 3.99% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
4.11%
AVDVX
COWZ