Сравнение AVDVX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDVX и COWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDVX и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 8.44% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 4.25% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDVX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 4.25%.
AVDVX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 49.84%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDVX и COWZ
AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Доходность на риск
AVDVX vs. COWZ — Ранг доходности на риск
AVDVX
COWZ
Сравнение AVDVX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDVX | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 0.94 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 1.41 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.26 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | 5.81 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDVX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.94 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AVDVX и COWZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDVX и COWZ
Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности COWZ в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 9.66% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.06% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок AVDVX и COWZ
Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и COWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDVX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -38.63% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -8.47% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -22.00% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -3.41% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -4.85% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.93% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDVX и COWZ
Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDVX | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 2.99% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 8.35% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 17.49% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.72% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 20.07% | -0.59% |