PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVDVXCOWZ
Дох-ть с нач. г.9.86%16.54%
Дох-ть за 1 год23.19%27.35%
Дох-ть за 3 года3.79%10.40%
Коэф-т Шарпа1.631.90
Коэф-т Сортино2.252.75
Коэф-т Омега1.291.33
Коэф-т Кальмара2.403.45
Коэф-т Мартина9.468.20
Индекс Язвы2.48%3.19%
Дневная вол-ть14.37%13.73%
Макс. просадка-43.06%-38.63%
Текущая просадка-4.86%-0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AVDVX и COWZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и COWZ

С начала года, AVDVX показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 16.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
8.16%
AVDVX
COWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и COWZ

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVDVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.46
COWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.20

Сравнение коэффициента Шарпа AVDVX и COWZ

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
1.90
AVDVX
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и COWZ

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности COWZ в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.20%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и COWZ

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-0.07%
AVDVX
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и COWZ

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 3.81% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.92%
AVDVX
COWZ