PortfoliosLab logo
Сравнение AVDVX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDVX и COWZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.28%
89.87%
AVDVX
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDVX:

0.84

COWZ:

-0.30

Коэф-т Сортино

AVDVX:

1.21

COWZ:

-0.29

Коэф-т Омега

AVDVX:

1.17

COWZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

AVDVX:

1.06

COWZ:

-0.26

Коэф-т Мартина

AVDVX:

3.74

COWZ:

-0.91

Индекс Язвы

AVDVX:

3.91%

COWZ:

6.23%

Дневная вол-ть

AVDVX:

17.34%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

AVDVX:

-43.06%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

AVDVX:

-0.15%

COWZ:

-15.27%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.35%.


AVDVX

С начала года

10.30%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

9.20%

1 год

15.76%

5 лет

16.13%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-8.35%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-5.23%

5 лет

19.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и COWZ

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDVX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDVX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDVX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVDVX: 0.84
COWZ: -0.30
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDVX: 1.21
COWZ: -0.29
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVDVX: 1.17
COWZ: 0.96
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVDVX: 1.06
COWZ: -0.26
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVDVX: 3.74
COWZ: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
-0.30
AVDVX
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и COWZ

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности COWZ в 1.97%


TTM202420232022202120202019201820172016
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.88%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.97%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и COWZ

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-15.27%
AVDVX
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и COWZ

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 10.60%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
13.14%
AVDVX
COWZ