PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDVX с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - AVDVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Avantis Investors, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, AVDVX returned 13.78%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDVX charges 0.36%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

AVDVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.44%
6 месяцев
19.96%
1 год
43.51%
3 года*
27.87%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDVX и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		16.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%2.33%

Correlation

The correlation between AVDVX and COWZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.70

Over the past year, the correlation between AVDVX and COWZ has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

AVDVX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.06

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.05

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.57

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

12.47

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.06

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и COWZ

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-38.63%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-5.00%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-22.00%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-22.00%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.80%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-4.80%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.83%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и COWZ

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.50%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

7.12%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

11.08%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.63%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

19.92%

-0.51%

Сравнение комиссий AVDVX и COWZ

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и COWZ

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.00%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

AVDVX and COWZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDVX has higher volatility (4.54%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, AVDVX dropped -43.06% vs COWZ's -38.63%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDVX и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор