PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVDV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVDV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDV и IWM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
7.34%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
2.27%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%9.12%

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.27%.


AVDV

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.17%
С начала года
7.34%
6 месяцев
14.94%
1 год
49.48%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.58%
10 лет*

IWM

1 день
0.69%
1 месяц
-2.89%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.51%
1 год
25.33%
3 года*
13.42%
5 лет*
3.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis International Small Cap Value ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий AVDV и IWM

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

AVDV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVDVIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.10

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

1.64

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.21

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

1.99

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.42

7.27

+8.15

AVDV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVDVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.10

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.16

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.34

+0.41

Корреляция

Корреляция между AVDV и IWM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и IWM

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности IWM в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
2.97%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.01%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и IWM

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


AVDVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-59.05%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.03%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-31.91%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-6.69%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-10.83%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.76%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и IWM

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.51% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVDVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.32%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

14.50%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

23.19%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

22.53%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

22.98%

-3.22%