PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVDV с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDV с IWM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

AVDV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDV или IWM.

Корреляция

Корреляция между AVDV и IWM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDV:

0.87

IWM:

0.12

Коэф-т Сортино

AVDV:

1.35

IWM:

0.37

Коэф-т Омега

AVDV:

1.19

IWM:

1.05

Коэф-т Кальмара

AVDV:

1.19

IWM:

0.12

Коэф-т Мартина

AVDV:

4.17

IWM:

0.34

Индекс Язвы

AVDV:

4.05%

IWM:

9.42%

Дневная вол-ть

AVDV:

18.54%

IWM:

24.32%

Макс. просадка

AVDV:

-43.01%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

AVDV:

0.00%

IWM:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -5.71%.

AVDV

С начала года

13.88%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

13.05%

1 год

15.96%

5 лет

16.54%

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-5.71%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

-13.55%

1 год

2.91%

5 лет

12.57%

10 лет

6.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVDV и IWM

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDV и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и IWM

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности IWM в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.78%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.19%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и IWM

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и IWM

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 4.08%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...