Сравнение AVDV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AVDV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.34% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.27% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.27%.
AVDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и IWM
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
AVDV vs. IWM — Ранг доходности на риск
AVDV
IWM
Сравнение AVDV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 1.10 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 1.64 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.99 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 7.27 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.10 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.16 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и IWM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и IWM
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности IWM в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и IWM
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -59.05% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.03% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -31.91% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -6.69% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.83% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.76% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и IWM
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.51% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.32% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 14.50% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 23.19% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 22.53% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 22.98% | -3.22% |