Сравнение AVDE с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
AVDE и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или VSS.
Основные характеристики
| AVDE | VSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.68% | 4.15% |
| Дох-ть за 1 год | -0.72% | -5.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 0.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.12% | 4.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | -0.24 |
| Дневная вол-ть | 20.01% | 20.02% |
| Макс. просадка | -36.99% | -43.51% |
Корреляция
Корреляция между AVDE и VSS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности AVDE и VSS
С начала года, AVDE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции AVDE превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 5.12% против 4.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AVDE и VSS
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VSS в 2.21%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.67% | 2.79% | 2.53% | 1.72% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.21% | 2.30% | 2.80% | 1.99% | 3.49% | 3.10% | 3.23% | 3.43% | 3.21% | 3.31% | 3.45% | 3.89% |
Сравнение комиссий AVDE и VSS
Сравнение AVDE c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | -0.06 | ||||
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | -0.24 |
Сравнение просадок AVDE и VSS
Максимальная просадка AVDE за указанный период составила -16.76%, что больше максимальной просадки VSS равной -25.21%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVDE и VSS
Сравнение волатильности AVDE и VSS
Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 3.58% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.