PortfoliosLab logo

Сравнение AVDE с VSS

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

AVDE и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или VSS.

Основные характеристики


AVDEVSS
Дох-ть с нач. г.4.68%4.15%
Дох-ть за 1 год-0.72%-5.24%
Дох-ть за 5 лет5.12%0.29%
Дох-ть за 10 лет5.12%4.04%
Коэф-т Шарпа-0.06-0.24
Дневная вол-ть20.01%20.02%
Макс. просадка-36.99%-43.51%

Корреляция

0.94
-1.001.00

Корреляция между AVDE и VSS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности AVDE и VSS

С начала года, AVDE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции AVDE превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 5.12% против 4.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
2.30%
0.68%
AVDE
VSS

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis International Equity ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Сравнение дивидендов AVDE и VSS

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VSS в 2.21%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.67%2.79%2.53%1.72%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
2.21%2.30%2.80%1.99%3.49%3.10%3.23%3.43%3.21%3.31%3.45%3.89%

Сравнение комиссий AVDE и VSS

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Сравнение AVDE c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVDE
Avantis International Equity ETF
-0.06
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
-0.24

Сравнение коэффициента Шарпа AVDE и VSS

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа VSS равного -0.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVDE и VSS.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMay
-0.06
-0.24
AVDE
VSS

Сравнение просадок AVDE и VSS

Максимальная просадка AVDE за указанный период составила -16.76%, что больше максимальной просадки VSS равной -25.21%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVDE и VSS


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-11.65%
-21.01%
AVDE
VSS

Сравнение волатильности AVDE и VSS

Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 3.58% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
3.58%
3.55%
AVDE
VSS