PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVB с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVB и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
-8.04%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.25% соответственно.


AVB

1 день
0.95%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-12.04%
1 год
-20.13%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.00%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AvalonBay Communities, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

AVB vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVB
Ранг доходности на риск AVB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 66
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVBSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

0.88

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

1.32

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.05

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.62

3.55

-5.18

AVB vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVBSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.88

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.74

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.43

Корреляция

Корреляция между AVB и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и SCHD

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
4.26%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок AVB и SCHD

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


AVBSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-33.37%

-36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.36%

-12.74%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-16.85%

-21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.91%

-33.37%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.79%

-3.43%

-23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-3.34%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

3.75%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и SCHD

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVBSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

2.33%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

7.96%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

15.69%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

14.40%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

16.70%

+7.95%