PortfoliosLab logo
Сравнение AVB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVB и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AVB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.91%
370.37%
AVB
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVB:

0.66

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

AVB:

1.05

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

AVB:

1.14

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

AVB:

0.67

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

AVB:

2.39

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

AVB:

5.94%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

AVB:

21.51%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

AVB:

-70.04%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

AVB:

-11.67%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVB показывает доходность -5.24%, а SCHD немного выше – -5.04%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.31% против 10.35% соответственно.


AVB

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-8.58%

1 год

11.54%

5 лет

9.20%

10 лет

5.31%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVB и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVB
Ранг риск-скорректированной доходности AVB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVB: 0.66
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино AVB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVB: 1.05
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега AVB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVB: 1.14
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара AVB, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVB: 0.67
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина AVB, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVB: 2.39
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.23
AVB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и SCHD

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
3.31%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%2.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AVB и SCHD

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.67%
-11.33%
AVB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и SCHD

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.92%
11.25%
AVB
SCHD