Сравнение AVB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVB и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVB и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -8.04% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.25% соответственно.
AVB
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -20.13%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.00%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AVB
SCHD
Сравнение AVB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.88 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 1.32 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.05 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 3.55 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.88 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.58 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.74 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между AVB и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и SCHD
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.26% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и SCHD
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -33.37% | -36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.36% | -12.74% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -16.85% | -21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -33.37% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.79% | -3.43% | -23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -3.34% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 3.75% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и SCHD
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 2.33% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 7.96% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 15.69% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 14.40% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 16.70% | +7.95% |