Сравнение AVB с O
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, AVB returned 4.02%/yr vs 4.58%/yr for O. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVB и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.02% против 4.58% соответственно.
AVB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 4.02%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам AVB и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.16% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between AVB and O is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.57 |
The correlation between AVB and O shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVB:
$8.02
O:
$1.17
AVB:
22.85
O:
50.86
AVB:
13.14
O:
4.14
AVB:
8.52
O:
6.87
AVB:
$3.06B
O:
$5.92B
AVB:
$2.08B
O:
$3.89B
AVB:
$1.99B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. O — Ранг доходности на риск
AVB
O
Сравнение AVB c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.14 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.88 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.79 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AVB и O
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -48.45% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -11.10% | -9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -26.49% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -34.48% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -48.28% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -10.44% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -9.21% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 4.37% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и O
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 4.96%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.48% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 11.72% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 15.95% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 18.87% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 25.63% | -0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и O
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.84% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и O
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and O have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.48%) compared to AVB (4.96%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор