PortfoliosLab logo
Сравнение AVB с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVB и O составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AVB и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,659.75%
4,782.00%
AVB
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVB:

0.59

O:

0.69

Коэф-т Сортино

AVB:

0.95

O:

1.05

Коэф-т Омега

AVB:

1.12

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVB:

0.59

O:

0.51

Коэф-т Мартина

AVB:

2.10

O:

1.40

Индекс Язвы

AVB:

5.99%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

AVB:

21.47%

O:

18.52%

Макс. просадка

AVB:

-70.04%

O:

-48.45%

Текущая просадка

AVB:

-12.08%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVB:

$29.43B

O:

$50.96B

EPS

AVB:

$7.59

O:

$0.98

Коэффициент P/E

AVB:

27.11

O:

58.05

Коэффициент PEG

AVB:

6.96

O:

5.52

Коэффициент P/S

AVB:

9.93

O:

9.65

Коэффициент P/B

AVB:

2.45

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

AVB:

$2.19B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVB:

$1.44B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

AVB:

$1.64B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.50% против 7.21% соответственно.


AVB

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-7.63%

1 год

10.95%

5 лет

8.77%

10 лет

5.50%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

8.64%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVB и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVB
Ранг риск-скорректированной доходности AVB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVB c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVB: 0.59
O: 0.69
Коэффициент Сортино AVB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVB: 0.95
O: 1.05
Коэффициент Омега AVB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVB: 1.12
O: 1.13
Коэффициент Кальмара AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVB: 0.59
O: 0.51
Коэффициент Мартина AVB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVB: 2.10
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.69
AVB
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и O

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
3.33%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%2.84%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок AVB и O

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.08%
-12.20%
AVB
O

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и O

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
8.32%
AVB
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию