Сравнение AVB с O
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, AVB returned 4.01%/yr vs 4.46%/yr for O. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVB и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.01% против 4.46% соответственно.
AVB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -8.82%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 4.01%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам AVB и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 1.63% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between AVB and O is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.57 |
The correlation between AVB and O shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVB:
$8.02
O:
$1.17
AVB:
22.73
O:
52.40
AVB:
13.07
O:
4.27
AVB:
8.47
O:
7.08
AVB:
$3.06B
O:
$5.92B
AVB:
$2.08B
O:
$3.89B
AVB:
$1.99B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. O — Ранг доходности на риск
AVB
O
Сравнение AVB c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVB | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.02 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.38 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVB и O
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -48.45% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -11.10% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -26.49% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -34.48% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -48.28% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -7.72% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -9.20% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 4.76% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и O
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.97% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.97% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 12.17% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 16.50% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.92% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 25.66% | -0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и O
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.86% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и O
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and O have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.97%) compared to AVB (5.97%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор