Сравнение AVB с O
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, AVB returned 3.85%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AVB и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.85% против 4.25% соответственно.
AVB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 3.85%
- Всё время*
- 11.82%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $127.76M | $143.93M | $193.35M | |
| $317.96M | $326.04M | $365.31M |
Сравнение доходности по годам AVB и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 6.73% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between AVB and O is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.57 |
The correlation between AVB and O shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVB:
$27.08B
O:
$58.47B
AVB:
$7.24
O:
$0.85
AVB:
26.18
O:
74.13
AVB:
15.06
O:
6.04
AVB:
8.74
O:
7.05
AVB:
$3.08B
O:
$6.05B
AVB:
$1.62B
O:
$2.59B
AVB:
$1.89B
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. O — Ранг доходности на риск
AVB
O
Сравнение AVB c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVB | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.41 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 3.20 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVB и O
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -48.45% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -11.10% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -22.36% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -34.48% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -48.28% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -5.16% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -9.18% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 4.90% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и O
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.29% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 12.79% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 16.46% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 19.04% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 25.65% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и O
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.72% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и O
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.94M при выручке в 777.77M, что соответствует валовой рентабельности в 3.3%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 211.80M при выручке в 777.77M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.72M при выручке в 777.77M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and O have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (6.64%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор