PortfoliosLab logo
Сравнение AVB с ADC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVB и ADC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AVB и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,860.81%
3,362.37%
AVB
ADC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVB:

0.59

ADC:

2.10

Коэф-т Сортино

AVB:

0.95

ADC:

2.86

Коэф-т Омега

AVB:

1.12

ADC:

1.36

Коэф-т Кальмара

AVB:

0.59

ADC:

1.63

Коэф-т Мартина

AVB:

2.10

ADC:

10.09

Индекс Язвы

AVB:

5.99%

ADC:

3.70%

Дневная вол-ть

AVB:

21.47%

ADC:

17.77%

Макс. просадка

AVB:

-70.04%

ADC:

-70.25%

Текущая просадка

AVB:

-12.08%

ADC:

-4.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVB:

$29.43B

ADC:

$8.52B

EPS

AVB:

$7.60

ADC:

$1.75

Коэффициент P/E

AVB:

27.20

ADC:

43.59

Коэффициент PEG

AVB:

6.98

ADC:

-28.74

Коэффициент P/S

AVB:

9.93

ADC:

13.38

Коэффициент P/B

AVB:

2.46

ADC:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

AVB:

$2.19B

ADC:

$636.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVB:

$1.44B

ADC:

$466.97M

EBITDA (12 мес.)

AVB:

$1.64B

ADC:

$526.36M

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 5.28% против 13.77% соответственно.


AVB

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-7.63%

1 год

11.03%

5 лет

9.09%

10 лет

5.28%

ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.14%

5 лет

8.96%

10 лет

13.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVB и ADC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVB
Ранг риск-скорректированной доходности AVB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVB c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVB: 0.59
ADC: 2.10
Коэффициент Сортино AVB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVB: 0.95
ADC: 2.86
Коэффициент Омега AVB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVB: 1.12
ADC: 1.36
Коэффициент Кальмара AVB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVB: 0.59
ADC: 1.63
Коэффициент Мартина AVB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVB: 2.10
ADC: 10.09

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
2.10
AVB
ADC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и ADC

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности ADC в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
3.33%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%2.84%
ADC
Agree Realty Corporation
3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AVB и ADC

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.08%
-4.36%
AVB
ADC

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и ADC

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
8.22%
AVB
ADC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию