PortfoliosLab logo
Сравнение AVAV с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVAV и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVAV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
525.11%
435.70%
AVAV
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

-0.11

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

AVAV:

0.20

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

AVAV:

1.03

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AVAV:

-0.10

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

AVAV:

-0.22

VTI:

1.99

Индекс Язвы

AVAV:

24.86%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

AVAV:

50.36%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AVAV:

-36.39%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 19.02% против 11.43% соответственно.


AVAV

С начала года

-2.79%

1 месяц

21.04%

6 месяцев

-32.28%

1 год

-5.38%

5 лет

21.27%

10 лет

19.02%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVAV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVAV: -0.11
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино AVAV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVAV: 0.20
VTI: 0.80
Коэффициент Омега AVAV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVAV: 1.03
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара AVAV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVAV: -0.10
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина AVAV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVAV: -0.22
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.47
AVAV
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и VTI

AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVAV
AeroVironment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AVAV и VTI

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.39%
-10.40%
AVAV
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и VTI

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 20.44% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.44%
14.83%
AVAV
VTI