PortfoliosLab logo
Сравнение AVAV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVAV и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVAV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
564.25%
557.08%
AVAV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

-0.11

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AVAV:

0.20

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AVAV:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVAV:

-0.10

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AVAV:

-0.22

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AVAV:

24.86%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AVAV:

50.36%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AVAV:

-36.39%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.02% против 12.12% соответственно.


AVAV

С начала года

-2.79%

1 месяц

21.04%

6 месяцев

-32.28%

1 год

-5.38%

5 лет

21.27%

10 лет

19.02%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVAV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVAV: -0.11
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AVAV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVAV: 0.20
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AVAV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVAV: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AVAV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVAV: -0.10
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AVAV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVAV: -0.22
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.54
AVAV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и VOO

AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVAV
AeroVironment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AVAV и VOO

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.39%
-9.90%
AVAV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и VOO

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 20.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.44%
13.96%
AVAV
VOO