PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVAV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVAV с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AeroVironment, Inc. (AVAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAV или VOO.

Корреляция

Корреляция между AVAV и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAV:

-0.30

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

AVAV:

-0.12

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

AVAV:

0.98

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

AVAV:

-0.30

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

AVAV:

-0.60

VOO:

3.09

Индекс Язвы

AVAV:

26.05%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

AVAV:

50.15%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

AVAV:

-61.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AVAV:

-30.22%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.11% против 12.85% соответственно.

AVAV

С начала года

6.63%

1 месяц

14.10%

6 месяцев

-17.98%

1 год

-14.86%

5 лет

21.59%

10 лет

20.11%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и VOO

AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AVAV и VOO

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и VOO

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...