Сравнение AUSM с MYMK
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and MYMK (SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for MYMK.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и MYMK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у MYMK с доходностью 0.80%.
AUSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.28%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и MYMK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.46% | 0.31% |
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 0.80% | 0.65% |
Correlation
The correlation between AUSM and MYMK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. MYMK — Ранг доходности на риск
AUSM
MYMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUSM c MYMK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF (MYMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSM | MYMK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSM и MYMK
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки MYMK в -2.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и MYMK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | MYMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -2.22% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.62% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и MYMK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | MYMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 1.88% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 1.88% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 1.88% | -1.14% |
Сравнение комиссий AUSM и MYMK
AUSM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MYMK в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и MYMK
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MYMK в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% |
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 2.05% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and MYMK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MYMK.
AUSM has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.05% for MYMK.
They also come from different issuers: Allspring and State Street. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.20% for MYMK.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и MYMK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор