PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUMN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUMN и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AUMN с VOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Minerals Company (AUMN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUMN или VOO.

Доходность

Сравнение доходности AUMN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Minerals Company (AUMN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUMN:

-0.52

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

AUMN:

-0.34

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

AUMN:

0.96

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

AUMN:

-0.67

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

AUMN:

-1.15

VOO:

2.58

Индекс Язвы

AUMN:

57.97%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

AUMN:

129.22%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

AUMN:

-99.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AUMN:

-99.98%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, AUMN показывает доходность 70.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции AUMN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -33.91% против 12.81% соответственно.

AUMN

С начала года

70.24%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

-41.13%

1 год

-67.54%

3 года

-74.41%

5 лет

-54.90%

10 лет

-33.91%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golden Minerals Company

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUMN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMN
Ранг риск-скорректированной доходности AUMN, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUMN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUMN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMN и VOO

AUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUMN
Golden Minerals Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AUMN и VOO

Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AUMN и VOO

Golden Minerals Company (AUMN) имеет более высокую волатильность в 39.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что AUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...