PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMN с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUMN с GFI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUMN (Golden Minerals Company) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AUMN in Other Precious Metals & Mining, GFI in Gold. Over the past 10 years, AUMN returned -34.23%/yr vs 27.77%/yr for GFI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUMN и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Minerals Company (AUMN) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMN показывает доходность -50.00%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -13.68%. За последние 10 лет акции AUMN уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: -34.23% против 27.77% соответственно.

AUMN

1 день
-13.65%
1 месяц
-13.16%
С начала года
-50.00%
6 месяцев
-52.87%
1 год
-21.43%
3 года*
-60.48%
5 лет*
-60.89%
10 лет*
-34.23%

GFI

1 день
-6.39%
1 месяц
-20.74%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-10.72%
1 год
49.83%
3 года*
37.20%
5 лет*
30.44%
10 лет*
27.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMN и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUMN
Golden Minerals Company		-50.00%253.13%-82.03%-92.42%-21.44%-54.04%145.16%41.62%-49.09%-25.87%
GFI
Gold Fields Limited		-13.68%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between AUMN and GFI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUMN:

$2.75M

GFI:

$32.75B

EPS

AUMN:

$0.17

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

AUMN:

0.97

GFI:

6.80

Коэффициент P/B

AUMN:

3.18

GFI:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

AUMN:

$0.00

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUMN:

$0.00

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

AUMN:

-$3.55M

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golden Minerals Company

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с AUMN:
AUMN с ^GSPCAUMN с VOO
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

AUMN vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMN
Ранг доходности на риск AUMN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMN c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMNGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.84

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.40

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.29

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

3.23

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMN vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMN на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMN и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMNGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.84

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.59

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.51

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.13

-0.38

Просадки

Сравнение просадок AUMN и GFI

Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMNGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.05%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.68%

-38.73%

-33.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.10%

-38.73%

-58.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.56%

-56.22%

-43.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

-63.09%

-36.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-38.73%

-61.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.61%

-44.26%

-42.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.67%

15.49%

+26.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMN и GFI

Golden Minerals Company (AUMN) имеет более высокую волатильность в 31.49% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что AUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMNGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.49%

15.41%

+16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.76%

45.82%

+16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.11%

59.34%

+48.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.06%

52.25%

+55.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.09%

54.88%

+43.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMN и GFI

AUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMN
Golden Minerals Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		5.03%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUMN и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Minerals Company и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
5.29B
(AUMN) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AUMN and GFI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMN has higher volatility (31.49%) compared to GFI (15.41%). In terms of maximum drawdown, AUMN dropped -99.99% vs GFI's -88.05%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMN и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор