Сравнение AUMN с GFI
AUMN (Golden Minerals Company) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AUMN in Other Precious Metals & Mining, GFI in Gold. Over the past 10 years, AUMN returned -38.98%/yr vs 21.59%/yr for GFI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUMN и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMN показывает доходность -42.00%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -24.60%. За последние 10 лет акции AUMN уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: -38.98% против 21.59% соответственно.
AUMN
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- -24.74%
- С начала года
- -42.00%
- 1 год
- -21.91%
- 3 года*
- -50.31%
- 5 лет*
- -57.15%
- 10 лет*
- -38.98%
GFI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -17.74%
- 6 месяцев
- -33.37%
- С начала года
- -24.60%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 32.42%
- 10 лет*
- 21.59%
Сравнение доходности по годам AUMN и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMN Golden Minerals Company | -42.00% | 253.13% | -82.03% | -92.42% | -21.44% | -54.04% | 145.16% | 41.62% | -49.09% | -25.87% |
GFI Gold Fields Limited | -24.60% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Correlation
The correlation between AUMN and GFI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г. | 0.31 |
The correlation between AUMN and GFI shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AUMN:
$2.90M
GFI:
$28.63B
AUMN:
$0.17
GFI:
$5.39
AUMN:
1.14
GFI:
5.93
AUMN:
3.69
GFI:
3.39
AUMN:
$0.00
GFI:
$13.98B
AUMN:
$0.00
GFI:
$7.34B
AUMN:
-$3.55M
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMN vs. GFI — Ранг доходности на риск
AUMN
GFI
Сравнение AUMN c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMN | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.83 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 1.87 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMN и GFI
Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMN | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -88.05% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -46.66% | -26.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.57% | -46.66% | -49.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.48% | -56.22% | -43.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.69% | -63.09% | -36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -46.48% | -53.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.68% | -44.24% | -42.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.96% | 20.83% | +26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMN и GFI
Golden Minerals Company (AUMN) имеет более высокую волатильность в 24.71% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что AUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMN | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.71% | 15.20% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.16% | 47.38% | +16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.49% | 61.40% | +43.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.43% | 52.75% | +55.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.81% | 54.71% | +42.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMN и GFI
AUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMN Golden Minerals Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.76% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUMN и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Minerals Company и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUMN and GFI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMN has higher volatility (24.71%) compared to GFI (15.20%). In terms of maximum drawdown, AUMN dropped -99.99% vs GFI's -88.05%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMN и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор