PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUMN с GFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AUMN с GFI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Minerals Company (AUMN) и Gold Fields Limited (GFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUMN или GFI.

Корреляция

Корреляция между AUMN и GFI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AUMN и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Minerals Company (AUMN) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.00%
239.07%
AUMN
GFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUMN:

-0.59

GFI:

0.83

Коэф-т Сортино

AUMN:

-0.66

GFI:

1.28

Коэф-т Омега

AUMN:

0.92

GFI:

1.17

Коэф-т Кальмара

AUMN:

-0.71

GFI:

1.28

Коэф-т Мартина

AUMN:

-1.27

GFI:

2.62

Индекс Язвы

AUMN:

56.26%

GFI:

14.83%

Дневная вол-ть

AUMN:

121.36%

GFI:

47.05%

Макс. просадка

AUMN:

-99.99%

GFI:

-86.05%

Текущая просадка

AUMN:

-99.98%

GFI:

-9.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUMN:

$2.53M

GFI:

$21.70B

EPS

AUMN:

-$0.30

GFI:

$1.38

Коэффициент PEG

AUMN:

0.00

GFI:

0.00

Коэффициент P/S

AUMN:

7.45

GFI:

4.17

Коэффициент P/B

AUMN:

9.36

GFI:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

AUMN:

$0.00

GFI:

$5.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUMN:

$21.00K

GFI:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

AUMN:

-$2.40M

GFI:

$2.71B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUMN показывает доходность 71.31%, а GFI немного выше – 73.07%. За последние 10 лет акции AUMN уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: -34.56% против 20.69% соответственно.

AUMN

С начала года

71.31%

1 месяц

-38.86%

6 месяцев

-57.83%

1 год

-72.41%

5 лет

-50.95%

10 лет

-34.56%

GFI

С начала года

73.07%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

27.84%

1 год

36.35%

5 лет

26.50%

10 лет

20.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUMN и GFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMN
Ранг риск-скорректированной доходности AUMN, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUMN c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AUMN, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AUMN: -0.59
GFI: 0.83
Коэффициент Сортино AUMN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AUMN: -0.66
GFI: 1.28
Коэффициент Омега AUMN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AUMN: 0.92
GFI: 1.17
Коэффициент Кальмара AUMN, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AUMN: -0.71
GFI: 1.28
Коэффициент Мартина AUMN, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AUMN: -1.27
GFI: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа AUMN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMN и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.83
AUMN
GFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMN и GFI

AUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUMN
Golden Minerals Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		2.43%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%

Просадки

Сравнение просадок AUMN и GFI

Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GFI в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-9.12%
AUMN
GFI

Волатильность

Сравнение волатильности AUMN и GFI

Golden Minerals Company (AUMN) имеет более высокую волатильность в 46.44% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 20.82%. Это указывает на то, что AUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.44%
20.82%
AUMN
GFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUMN и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Minerals Company и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию