PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUM5.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUM5.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUM5.DE returned 15.11%/yr vs 23.74%/yr for LYPG.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AUM5.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности AUM5.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUM5.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции AUM5.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: 15.11% против 23.74% соответственно.

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
12.62%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.20%
1 год
47.39%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUM5.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-1.01%6.82%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%

Correlation

The correlation between AUM5.DE and LYPG.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between AUM5.DE and LYPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

AUM5.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUM5.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUM5.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.35

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.06

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.09

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

8.18

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUM5.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUM5.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPG.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUM5.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUM5.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.02

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AUM5.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка AUM5.DE за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUM5.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUM5.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-31.83%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-15.58%

+8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-29.64%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-29.64%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-31.83%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.70%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-5.69%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.91%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AUM5.DE и LYPG.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что AUM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUM5.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

7.17%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

15.06%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

20.52%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

22.56%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

21.45%

-5.38%

Сравнение комиссий AUM5.DE и LYPG.DE

AUM5.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUM5.DE и LYPG.DE

Ни AUM5.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AUM5.DE and LYPG.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LYPG.DE.

AUM5.DE is categorized as S&P 500, while LYPG.DE is Technology Equities. AUM5.DE tracks S&P 500 Index, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. Their fees differ too: 0.15% for AUM5.DE and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUM5.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор