Сравнение AUM5.DE с LVWC.DE
AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) and LVWC.DE (Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while LVWC.DE is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AUM5.DE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for LVWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности AUM5.DE и LVWC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUM5.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у LVWC.DE с доходностью 17.92%.
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
LVWC.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUM5.DE и LVWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 1.09% |
LVWC.DE Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF | 17.92% | 2.68% |
Correlation
The correlation between AUM5.DE and LVWC.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUM5.DE vs. LVWC.DE — Ранг доходности на риск
AUM5.DE
LVWC.DE
Сравнение AUM5.DE c LVWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUM5.DE | LVWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUM5.DE | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.44 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок AUM5.DE и LVWC.DE
Максимальная просадка AUM5.DE за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки LVWC.DE в -14.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUM5.DE и LVWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUM5.DE | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -14.47% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.89% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.96% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUM5.DE и LVWC.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUM5.DE | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 24.20% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 24.20% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 24.20% | -8.13% |
Сравнение комиссий AUM5.DE и LVWC.DE
AUM5.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LVWC.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUM5.DE и LVWC.DE
Ни AUM5.DE, ни LVWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUM5.DE and LVWC.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for LVWC.DE.
AUM5.DE is categorized as S&P 500, while LVWC.DE is Leveraged Equities. AUM5.DE tracks S&P 500 Index, while LVWC.DE tracks MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Their fees differ too: 0.15% for AUM5.DE and 0.60% for LVWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для AUM5.DE и LVWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор