PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGW с JULQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGW с JULQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUGW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF) and JULQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. AUGW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for JULQ.

Доходность

Сравнение доходности AUGW и JULQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AUGW

1 день
0.09%
1 месяц
1.25%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.69%
1 год
13.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGW и JULQ

2026 (YTD)
AUGW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF		3.56%
JULQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July		0.00%

Сравнение распределения секторов AUGW и JULQ

Секторы
AUGW
JULQ

Технологии

36.2%
31.7%

Финансовые услуги

11.9%
14.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.4%

Здравоохранение

8.4%
10.9%

Промышленность

8.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.2%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

AUGW
36.2%
JULQ
31.7%

Финансовые услуги

AUGW
11.9%
JULQ
14.0%

Коммуникационные услуги

AUGW
10.9%
JULQ
9.5%

Потребительский циклический сектор

AUGW
10.1%
JULQ
10.4%

Здравоохранение

AUGW
8.4%
JULQ
10.9%

Промышленность

AUGW
8.1%
JULQ
7.7%

Потребительский защитный сектор

AUGW
4.9%
JULQ
6.2%

Энергетика

AUGW
3.5%
JULQ
3.2%

Коммунальные услуги

AUGW
2.3%
JULQ
2.6%

Недвижимость

AUGW
1.9%
JULQ
2.3%

Сырьевые материалы

AUGW
1.8%
JULQ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с AUGW:
AUGW с IBICAUGW с APRJAUGW с QBERAUGW с AAPRAUGW с APRQAUGW с AIOOAUGW с AMZP
Часто сравнивают с JULQ:
JULQ с PBJAJULQ с XIMRJULQ с DMARJULQ с BUFGJULQ с AAPRJULQ с PBAPJULQ с ARLU

Доходность на риск

AUGW vs. JULQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGW
Ранг доходности на риск AUGW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JULQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGW c JULQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGWJULQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGW vs. JULQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGWJULQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

—

—

Просадки

Сравнение просадок AUGW и JULQ

Максимальная просадка AUGW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGW и JULQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGWJULQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

0.00%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

0.00%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AUGW и JULQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGWJULQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

0.00%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

0.00%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

0.00%

+6.76%

Сравнение комиссий AUGW и JULQ

AUGW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JULQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGW и JULQ

Ни AUGW, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, AUGW is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUGW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for JULQ.

AUGW and JULQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for AUGW and 0.79% for JULQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGW и JULQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор