PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUDS.AX с ETHI.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUDS.AX с ETHI.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AUDS.AX (BetaShares Strong Australian Dollar Complex ETF) and ETHI.AX (Betashares Global Sustainability Leaders ETF) are both exchange-traded funds - AUDS.AX is a Leveraged Currency fund actively managed by BetaShares, while ETHI.AX is a Global Equities fund tracking the Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index. AUDS.AX is actively managed, while ETHI.AX is passively managed. Over the past 5 years, AUDS.AX returned -6.34%/yr vs 9.47%/yr for ETHI.AX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AUDS.AX charges 1.38%/yr vs 0.59%/yr for ETHI.AX.

Доходность

Сравнение доходности AUDS.AX и ETHI.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares Strong Australian Dollar Complex ETF (AUDS.AX) и Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUDS.AX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у ETHI.AX с доходностью 3.50%.

AUDS.AX

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
10.95%
С начала года
11.13%
1 год
19.39%
3 года*
0.40%
5 лет*
-6.34%
10 лет*
—

ETHI.AX

1 день
-0.47%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.50%
1 год
8.84%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUDS.AX и ETHI.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUDS.AX
BetaShares Strong Australian Dollar Complex ETF		11.13%17.80%-21.57%-2.54%-21.29%-17.41%10.39%-5.64%-22.18%13.92%
ETHI.AX
Betashares Global Sustainability Leaders ETF		3.50%4.56%27.20%22.81%-15.53%31.01%24.65%36.89%6.85%18.46%

Correlation

The correlation between AUDS.AX and ETHI.AX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2017 г.

-0.04

The correlation between AUDS.AX and ETHI.AX shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares Strong Australian Dollar Complex ETF

Betashares Global Sustainability Leaders ETF

Часто сравнивают с AUDS.AX:
AUDS.AX с A200.AXAUDS.AX с EX20.AXAUDS.AX с FUEL.AXAUDS.AX с NDQ.AXAUDS.AX с QOZ.AXAUDS.AX с ARMR.AXAUDS.AX с DHHF.AX
Часто сравнивают с ETHI.AX:
ETHI.AX с ARMR.AXETHI.AX с CORE.AXETHI.AX с ESGI.AXETHI.AX с ESTX.AXETHI.AX с F100.AXETHI.AX с VGS.AXETHI.AX с DHHF.AX

Доходность на риск

AUDS.AX vs. ETHI.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDS.AX
Ранг доходности на риск AUDS.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDS.AX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDS.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDS.AX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDS.AX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDS.AX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ETHI.AX
Ранг доходности на риск ETHI.AX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHI.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHI.AX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHI.AX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHI.AX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHI.AX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUDS.AX c ETHI.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Strong Australian Dollar Complex ETF (AUDS.AX) и Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUDS.AXETHI.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.74

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.10

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.57

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

1.35

+3.03

AUDS.AX vs. ETHI.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUDS.AX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHI.AX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDS.AX и ETHI.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUDS.AX и ETHI.AX

Максимальная просадка AUDS.AX за все время составила -67.00%, что больше максимальной просадки ETHI.AX в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDS.AX и ETHI.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUDS.AXETHI.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.00%

-25.44%

-41.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-14.99%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-15.65%

-14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.71%

-25.44%

-25.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.47%

-1.46%

-51.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.53%

-4.63%

-34.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

6.42%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AUDS.AX и ETHI.AX

BetaShares Strong Australian Dollar Complex ETF (AUDS.AX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AUDS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUDS.AXETHI.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.86%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

9.70%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

11.66%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

14.05%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

14.73%

+9.79%

Сравнение комиссий AUDS.AX и ETHI.AX

AUDS.AX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ETHI.AX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUDS.AX и ETHI.AX

Дивидендная доходность AUDS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности ETHI.AX в 1.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AUDS.AX
BetaShares Strong Australian Dollar Complex ETF		8.67%0.00%3.28%0.00%0.00%5.45%10.12%0.00%0.00%0.00%
ETHI.AX
Betashares Global Sustainability Leaders ETF		1.55%1.86%2.11%4.40%2.43%5.04%10.20%3.90%1.69%1.13%

Часто задаваемые вопросы

AUDS.AX and ETHI.AX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETHI.AX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETHI.AX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.38% for AUDS.AX.

AUDS.AX is categorized as Leveraged Currency, while ETHI.AX is Global Equities. Their fees differ too: 1.38% for AUDS.AX and 0.59% for ETHI.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUDS.AX и ETHI.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор